
随机游走(Matlab代码)-SV:基本随机波动率。
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简介:
这些文件,包括随机游走Matlab代码以及其他相关资源,提供了用于评估波动率模型的Matlab和Python代码。GARCH和GJR-GARCH模型估计的实现仅限于Python环境。 基础的随机波动率模型则适用于Matlab和Python平台,但请留意可能存在的差异。具体而言,Python代码主要用于构建一个状态变量遵循纯随机游走过程的模型。而Matlab中,JPR和KSC算法则适用于状态变量遵循平稳AR(1)过程的情况。我认为固定过程在金融领域的应用更为常见,而随机游走则更常用于宏观经济学的研究。由于我目前是Python初学者,因此Python代码的运行速度相对较慢。恳请各位提供任何有价值的建议或改进意见,可以通过电子邮件与我联系:
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