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1990-2023年股价波动性(stata计算)

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简介：
股票波动性的计算涉及到两个关键指标：VAR和VAR_ADJ。其中，VAR_ADJ代表t年公司i的股价回报方差，并等于t年5月至t+1年4月各个月度股票回报方差的均值（乘以100）。具体而言，每个月的股票回报方差是基于市场调整后当月内日个股回报计算得出的，并且乘以该月份的实际交易天数。需要注意的是，由于VAR_ADJ去除了市场整体回报的影响，它主要反映了个股之间回报波动性的异质性特征。为此，在研究过程中我们还采用了另一种方法，即使用原始个体股票回报方差来替代VAR_ADJ。 在样本选取方面，本研究涵盖全部A股公司自1990年始至2023年的数据（其中，“日个股回报率文件”和“日市场回报率文件”均自1990年12月19日起存入数据库，并经处理后确定为从1990年开始的数据）。研究中未对任何数据进行剔除处理，且对最终计算结果进行了1%和99%分位数的极值修正。每个压缩包文件集均附有原始数据文件、计算程序代码、参考文献列表以及最终分析结果。 相关研究参考如下： [1]辛清泉,孔东民,郝颖.公司透明度与股价波动性[J].金融研究,2014(10):193-206. [2]王国臣,傅斌,曹伟,张佐敏.投资者情绪、新股申购资金冻结与股价波动[J].中央财经大学学报,2017(11):38-49. 压缩包文件内容： 包含原始数据文件 包含计算程序代码 包含参考文献列表 包含最终分析结果报告数据样例：按照标准进行分类

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