基于Elastic Net方法的高维多变量溢出指数计算模型改进及HD-TVP-VAR-DY的应用优化

简介：
本研究针对高维数据环境下的经济变量间复杂关系，提出了一种改进的Elastic Net算法，并结合HD-TVP-VAR-DY模型，有效提升了多变量溢出效应分析的精度和效率。 基于Elastic Net方法的高维多变量溢出指数计算模型：HD-TVP-VAR-DY优化与实现 该研究提出了一种新的高维多变量溢出指数计算模型，即HD-TVP-VAR-DY，它利用弹性网络（Elastic Net）方法进行降维处理。相较于传统的TVP-VAR-DY模型只能同时估计最多20个变量的局限性，新模型能够有效地对近百个变量的数据集进行分析。 与Lasso dy和Elastic Net DY相比，HD-TVP-VAR-DY采用时变估计方式，并且不需要使用滚动窗口方法。此外，在运行速度上也表现出一定的优势。 该研究提供了详细的R语言代码示例（含注释及案例数据），能够导出静态溢出矩阵、总溢出指数Total、溢出指数To、净溢入指数From以及净溢出指数Net到Excel，并支持画图功能。