ARM模型MATLAB代码-Jingyi_Wu_CodingProjects: Wu Jingyi的应用计量经济学编码项目...

简介：
Jingyi_Wu_CodingProjects包含Wu Jingyi在应用计量经济学领域的MATLAB代码，重点展示了基于ARM（自适应回归模型）的分析与建模工作。 吴静怡的编码项目是杜克大学课程的一部分，使用了R、MATLAB和Stata语言。该项目包括以下内容： - Econ613：应用计量经济学数据处理、OLS（普通最小二乘法）及离散选择多项式模型线性面板数据分析。 - Econ623：金融市场预测中的ARMA程序测试（JB检验，MZ检验，DM检验等）、波动率预测（GARCH模型等），评估和比较不同预测方法，并进行灵敏度与鲁棒性分析。此外还包括多元波动率预测的BEKK、CCC、DCC模型的应用以及风险价值(VaR)及预期缺口(EAD)的预测。 - 项目还涉及虚假回归和协整研究。 以上就是项目的概述，涵盖了从数据处理到金融市场预测等多方面的内容。