信用违约掉期定价器：此简短程序用于计算CDS的市场价格 - MATLAB开发

简介：
这是一个简洁的MATLAB工具，专门设计用来计算信用违约互换(CDS)的市场价格。通过输入关键参数，用户可以迅速得到精确的结果，方便金融分析和风险管理。 该文件已于3月12日更新。我相信它现在更准确、更灵活，但它仍然不是真实的。JPMorgan的源代码已在www.cdsmodel.com上提供，我尚未将我的实现与他们的实现进行比较。此程序基于OKane和Turnbull的论文（可从互联网获取）。该例程用于CDS定价，使用当前市场价差引导生存概率，这意味着“风险现值”。合约细节（初始点差、结束日期）则给出合约的理论市场价格。在简单的测试中，结果与彭博社的CDSW页面非常相似。此功能需要金融工具箱来管理日期，但如果您愿意牺牲一些准确性，这很容易解决。也许我应该声明这是一个分析工具，并不对使用它做出的投资决策承担责任。