
贝叶斯套索方法
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简介:
贝叶斯套索方法是一种结合了贝叶斯统计和套索回归优点的数据分析技术,用于变量选择和参数估计,在高维数据建模中表现出色。
我使用Python的sklearn模块实现了套索算法,并利用PyMC3和emcee进行了贝叶斯套索的两种实现方法。一个示例笔记本可以在bayes_lasso.ipynb中找到,而两个套索实现在文件bayesian_lasso_emcee.py以及lasso_PyMC3.py中。
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