本书为詹姆斯·汉密尔顿的经典之作《时间序列分析》的权威中文译本，是经济学与统计学领域中不可或缺的时间序列分析教程和参考书。
近十年来，研究者分析时间序列数据的方法有了显著变化。这本书总结了这一领域的重要进展，并提供了一种统一的表述方式。书中涵盖了向量自回归、广义矩方法估计、单位根的经济与统计结果、随时间变化的方差以及非线性时间序列模型等主题，为读者提供了全面而详细的介绍。
此外，汉密尔顿还介绍了动态系统分析的传统工具，包括线性表示、自协方差、生成函数、谱分析和卡尔曼滤波器，并讨论了它们在经济理论及实际数据研究中的应用。这本书旨在向学生、研究人员以及预测者提供关于动态系统、计量经济学与时间序列分析的全面概述。
从基础原理开始讲解，汉密尔顿清晰地介绍了新旧进展，使得这些内容既适合大学一年级的学生也适用于非专业人士阅读。此外，该书因其广泛的内容和深度而成为前沿研究者的宝贵参考资料。通过大量数值示例解释理论结果的实际应用，并将许多推导细节放在每章的数学附录中，汉密尔顿成功地实现了上述双重目标。
本书为时间序列分析领域的学生与研究人员提供了一条清晰的学习路径，在未来几年内预计会是该领域的重要指南之一。詹姆斯D.汉密尔顿现任加利福尼亚大学圣地亚哥分校经济学教授，并拥有加州伯克利分校的博士学位，曾任弗吉尼亚大学教职人员。
5星
