RCoVaRCopula：提供Copula的R代码，CoVaR-源码。

简介：
采用分位数CoVaR和分位数VaR指标来评估CoVaR值。本文详细阐述了利用不同类型的Copula函数以及边际分布，来精确计算条件分位数或CoVaR的方法。该软件包内集成了多种双变量系动词族，旨在支持双变量分析的需求。此外，它还提供了多种copula函数，包括椭圆形Copula（如高斯和学生t分布）以及阿基米德Copula（包括Clayton、Gumbel、Frank、Plackett、BB1、SCJ、旋转的Clayton和旋转的Gumbel），从而能够有效覆盖潜在依赖结构的广泛范围。 本文参考了Andrea Ugolini 和 Juan Carlos Reboredo Noguiera 的研究成果 (Reboredo, JC and Ugolini, A., 2016)。 此外，示例文件 “RCoVaRopula 负载（“ Data_demo.Rdata”）” 和 “ CoVaR.R” 以及 “ DynCopulaCoVaR.R” 和 “ DynCo” 提供了实际应用案例。