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MF-DFA用于计算广义 Hurst 指数。

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简介：
将数据输入后，程序能够立即执行，并能计算出log-log双对数函数关系的图形。

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  • 基于MF-DFA的广义Hurst指数计算
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    本研究采用多分形去趋势波动分析（MF-DFA）方法来计算时间序列数据的广义Hurst指数，以评估其长期相关性和动力学行为。 带入数据可以直接运行以求出log-log双对数函数关系图。
     
  • 广义Hurst指数的运行代码
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    本项目提供了一套用于计算金融时间序列数据中广义Hurst指数的Python代码库。通过hurst_exponent.py等文件实现高效的数据分析与预测功能。 在MATLAB中计算广义Hurst指数。
     
  • 使用MF_DFA计算hurst指数
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    本研究探讨了利用MF-DFA（多分形去趋势波动分析）方法来计算时间序列数据中的Hurst指数。通过这种方法，可以有效评估数据的长期记忆特性及潜在的趋势持续性或反转倾向。 MF_DFA（多重分形去趋势法）是一种用于计算hurst指数的方法。这种方法通过分析时间序列数据来评估其长期记忆特性或持续性。Hurts指数的值可以帮助我们了解数据的时间依赖性和波动特征，对于金融市场的分析、气候研究等领域具有重要意义。
     
  • hurst指数.zip_arm587_hurst_hurst指数_MATLAB_hurst指数计算
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    本资源提供了一种用于计算Hurst指数的MATLAB代码，适用于ARM架构。该工具能有效评估时间序列数据的长期记忆特性，便于金融数据分析与建模研究。 Matlab代码用于计算Hurst指数，并附有若干Excel实用示例。
     
  • Hurst指数的计算方法
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    Hurst指数用于衡量时间序列数据的趋势性和持续性。本文将详细介绍该指数的计算原理与步骤，帮助读者掌握其应用方法。 可以使用Hurst指数来计算气候变化，并预测未来的气候趋势。
     
  • Hurst指数估算：利用R/S分析通过Matlab代码计算VaR调整所需Hurst指数。
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    本项目介绍如何使用R/S分析方法并通过Matlab编写代码来估算Hurst指数，以调整VaR（风险价值）模型，适用于金融风险管理研究。 该代码使用 R/S 分析来导出用于 VaR 调整的 Hurst 指数。
     
  • hurst指数与hurst栅格_matalab中的hurst指数分析_基于栅格数据
    优质
    本文章介绍了hurst指数及其在MATLAB中基于栅格数据的应用分析方法，并探讨了hurst栅格的概念和计算。 这段文字包含可运行的栅格数据和m文件，只需加载m文件即可运行。
     
  • Hurst指数计算的Matlab源代码
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    这段简介可以描述为：“Hurst指数计算的Matlab源代码”旨在提供一个高效、准确的方法来计算时间序列数据的hurst指数。此代码适用于金融分析和工程领域，帮助用户理解数据的趋势性和持续性特征。 极差分析R/S 用于分析股票时间序列数据中的变异点与持续性。赫斯特指数（Hurst）通常应用于时间序列的分析。有三个函数可用于计算该指数：hurst、lors 和 RSana。这些函数分别执行以下操作： - hurst 函数使用 R/S 分析方法来计算赫斯特指数。 - lors 函数用于计算 Los (1991) 修改后的重标极差统计量。 - RSana 函数对时间序列进行R/S分析。
     
  • MATLAB中计算Hurst指数的RS代码
    优质
    本篇文章提供了一种基于RS算法在MATLAB环境中计算金融时间序列数据Hurst指数的方法，并附有详细代码示例。 求rs计算hurst指数的MATLAB代码。
     
  • MATLAB中的MF-DFA方法程序
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    本简介提供了一段用于实现MATLAB环境下的多分形去趋势波动分析（MF-DFA）方法的程序代码。此工具适用于研究复杂时间序列数据的长程相关性和多分形特性，广泛应用于物理、生物医学和金融数据分析等领域。 MF-DFA程序可以批量下载.dat文件，并且修改文件名后可以直接运行。