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美式期权的二叉树模型在MATLAB中的实现

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简介：
本研究探讨了如何利用MATLAB软件平台实现美式期权定价的经典二叉树模型。通过编程实践，验证了该方法的有效性及灵活性，并提供了具体应用实例和源代码分享。 American call and put option pricing using the binomial tree model

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  • 美式期权的二叉树模型在MATLAB中的实现
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    本研究探讨了如何利用MATLAB软件平台实现美式期权定价的经典二叉树模型。通过编程实践，验证了该方法的有效性及灵活性，并提供了具体应用实例和源代码分享。 American call and put option pricing using the binomial tree model
     
  • 二叉树模型下的美式看跌期权定价
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    本文探讨了在二叉树模型框架下美式看跌期权的定价方法，分析其早期行权的可能性，并通过数值模拟验证定价的有效性。 使用多时期二叉树模型来近似风险中性的几何布朗运动，并通过连续复利原理计算股票价格的上升因子和下降因子。构建二叉树后，在t(k)时刻确定期权可能的价格。根据期权属性（美式或看跌）以及执行价与最后一期各节点上的股价，计算出最后一个时期各个节点上期权的内在价值。利用倒推定价方法从最后的时间点开始，通过上升和下降的概率来计算相邻两个节点的期望值，并进行一期贴现以得到前一个时期的期权价格。重复此过程直至获得当前时刻的期权价格。
     
  • 美式看跌期权的二叉树模型及Barrier Option MATLAB代码
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    本项目探讨了美式看跌期权定价的二叉树模型，并提供了计算带障碍特征（Barrier Option）的价格和希腊值的MATLAB代码。 二叉树模型在美式看跌期权定价中的应用可以通过MATLAB代码实现，并从计算机科学的角度进行简要介绍。值得注意的是，在计算期权价格方面存在著名的Black-Scholes公式，该公式将期权的价格与其波动率、股票价格、执行价和到期时间联系起来。尽管这个公式的数学表达可能看起来复杂且不直观，但二叉树模型提供了一个更易理解的替代方案。 虽然从计算角度来看，二叉树方法可能是效率最低的选择（O(N^2)），但在教学或简单问题解决中可以忽略这一点。冒泡排序是一个很好的类比：它易于理解和实现，但由于其低效性，在实践中不推荐使用。 在期权定价领域的一个重要假设是无套利原则，即不可能凭空赚钱。这意味着对于任何投资策略而言，每种可能的投资路径必须带来相同的收益；否则，投资者可以通过同时买入和卖空中获利。这一原理仅当所有潜在的回报率都为零风险时才成立，并被称为风险中性定价。 根据这个假设，在一个周期内模型可以表示如下： - S1u = u * S0 (其中S1u代表股票价格上涨后的价值) - \[qu / S0\] 和 \[qd\] - S1d = d * S0（这里，S1d代表股价下跌后的情况） 在这儿，变量“qu”和“qd”分别表示上行概率与下行概率。
     
  • 欧式看涨期权的二叉树模型代码
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    本段代码实现了一个计算欧式看涨期权价格的二叉树模型，适用于金融工程领域中衍生品定价的研究与应用。 欧式看涨期权二叉树代码可以用于计算期权的价格。该代码通过构建一个二叉树模型来模拟资产价格的波动，并根据不同的节点值进行递归或迭代地计算每一步可能的收益，最终得出期权的价值。这种算法能够提供一种直观的方式来理解金融衍生品定价理论中的关键概念，如风险中性概率、无套利原则等。
     
  • 三叉树模型亚式期权的MATLAB源码
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    本项目提供了一种基于三叉树模型计算亚式期权价值的MATLAB实现代码。适用于金融工程研究与教学，能够有效模拟复杂衍生品定价问题。 用于计算三叉树模型下亚式期权的定价问题。
     
  • 欧式期权二叉树定价的MATLAB代码
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    本项目提供了一种利用MATLAB实现欧式期权价格计算的方法，基于二叉树模型。通过简洁高效的代码，用户可以方便地模拟和分析金融衍生品的价格波动。 欧氏期权二叉树定价的MATLAB代码可以根据资产当前价格、期权敲定价格、年化无风险利率以及到期时间等参数来计算欧氏期权的价格。
     
  • 基于Matlab的看跌与看涨期权定价二叉树模型程序
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    本简介介绍了一个使用Matlab编写的金融工程工具——用于计算看跌和看涨期权价格的二叉树模型程序。此程序能够帮助投资者理解并预测不同市场条件下的期权价值变化，是学习与应用量化投资策略的重要资源。 假设标的资产为不付分红的股票，其当前市场价格为50元，波动率为每年40%，无风险连续复利年利率为10%。该股票的5个月期美式看跌期权执行价格（Strike）为50元，求此期权的价值。
     
  • CRR-for-European-and-American-Options: 二叉树程序计算欧式与美洲期权的涨跌期权价格
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    CRR-for-European-and-American-Options是一款基于Cox-Ross-Rubinstein模型的二叉树程序，专门用于精确计算欧洲式和美式看涨及看跌期权的价格。 金融计算HW2 R03246004陈彦安 环境：python 2.7.9 所需的软件包（模块）： numpy (1.9.2) scipy(0.15.1) 代码说明： 输入参数: S: 当前股票价格 X: 行权价 s: 年度波动百分比 t: 到期年数 n: 周期数量 r: 利率百分比 输出： 欧洲看涨期权和看跌期权的价格。 美国看跌期权的价格。 如何运行（示例）: 在文件中输入参数的值，然后打开文件./data并以JSON格式输入(修改)如下内容 [ {S : 100, X:95,s:25,t:1,n:300, r:3}] 可以添加多个测试数据。
     
  • Java中二叉排序树和平衡二叉树的实现
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    本文章深入探讨并实现了Java中的二叉排序树与平衡二叉树，包括插入、删除及查找等核心操作，并对比了两者在性能上的差异。 采用二叉链表和顺序表作为存储结构，实现对二叉排序树与平衡二叉树的操作。该课程设计由重庆理工大学软件工程系完成。
     
  • Matlab中的二叉决策树实现代码
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    本代码展示了如何在MATLAB环境中构建和应用二叉决策树模型。通过简洁高效的算法实现，适用于分类与回归任务的数据分析。 二叉决策树实现代码（Matlab）