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亚洲算术期权Delta值：算术亚式期权定价-MATLAB开发

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简介：
本项目使用MATLAB进行亚洲算术期权（Asian Arithmetic Options）的Delta值计算及定价研究，适用于金融工程与衍生品分析。 该代码用于计算亚洲算术期权的价格，通过设计路径（使用蒙特卡罗方法）并计算期权的增量（采用路径方法），同时确定了整个计算所需的时间。

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  • 亚洲算术期权Delta值：算术亚式期权定价-MATLAB开发
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    本项目使用MATLAB进行亚洲算术期权（Asian Arithmetic Options）的Delta值计算及定价研究，适用于金融工程与衍生品分析。 该代码用于计算亚洲算术期权的价格，通过设计路径（使用蒙特卡罗方法）并计算期权的增量（采用路径方法），同时确定了整个计算所需的时间。
     
  • Matlab代码sqrt-SFM10Halton_priAsiopt：利用Halton序列评估亚洲期权价格
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    该MATLAB代码实现了一种基于Halton序列的SFM方法，用于高效地估计亚洲期权的价格，采用拟蒙特卡洛技术优化计算过程。 Matlab代码sqrtSFM10Halton_priAsiopt通过应用Halton序列对亚洲期权进行定价。该代码名为SFM10Halton_priAsiopt，描述为生成并绘制多个资产路径和价格，并使用随机数从Halton序列生成来计算亚式看涨和看跌期权的价格。关键词包括：绘图、图形表示、模拟、期权价格、看涨期权、看跌期权、随机数生成、几何布朗运动及蒙特卡洛方法。作者为Xu Yunkun。
     
  • MATLAB求导代码-亚洲期权定价（基于Heston模型的蒙特卡洛模拟）
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    本项目通过MATLAB编程实现对亚洲期权价格的求导计算，采用Heston随机波动率模型结合蒙特卡洛方法进行高效准确地数值模拟。 赫斯顿模型是针对Black-Scholes-Merton公式的主要缺点之一——即恒定方差假设所提出的改进方案。该模型通过将波动性视为随机过程来修正这一问题，并且使用蒙特卡洛方法在风险中立的情况下对亚洲期权进行定价，同时实施了跳跃扩散过程以更准确地模拟市场行为。 这些函数集合用于计算算术平均和几何平均的亚洲看涨及看跌期权的价格。它们基于资产价格与行权价来评估不同类型的期权价值，并且是Mario Cerrato在其著作《衍生证券数学及其在Matlab中的应用》中对Heston模型实现的一个修改版本。 为了更好地理解Euler离散化方案以及如何正确实施和测试跳跃过程，我决定不使用任何工具箱。接下来的目标是对该模型进行校准并估计参数值以应用于实际场景之中。 具体的功能包括： - 计算亚洲平价看涨期权的价格 - 计算基于行使价格的亚洲平均期权的价值 - 计算几何平均下的亚洲平价看跌期权价值 - 评估不同类型的几何平均和行权价格组合对期权定价的影响
     
  • Heston 期权定价器：利用 Heston 模型及条件蒙特卡洛法计算欧式看涨期权价值 - MATLAB开发
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    Heston期权定价器是一款基于MATLAB开发的工具，采用Heston模型和条件蒙特卡洛方法来精确评估欧式看涨期权的价值。 使用赫斯顿模型和条件蒙特卡罗方法计算欧式看涨期权价格的函数为 [call_prices, std_errs] = Heston(S0, r, V0, eta, theta, kappa, strike, T, M, N)。 输入参数如下： - S0：标的资产当前的价格。 - r：在期权有效期内年化的连续复利无风险利率，以小数形式表示的正数值。 - 赫斯顿模型相关参数包括： - V0：标的价格的初始波动率 - eta：波动率的标准差 - theta：长期平均值 - kappa：均值回归速度 - strike：期权执行价格向量。 - T：期权到期时间，以年为单位表示。 - N：每条路径的时间步数。 - M：蒙特卡罗模拟的路径数量。
     
  • 基于B-S模型的亚式期权定价研究（2011年）
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    本文通过B-S模型探讨了亚式期权的定价机制，分析了其独特性及市场应用价值，为金融衍生品定价提供了理论依据。 假设金融资产为有连续红利支付的股票，并且波动率是随机变化的。在这种情况下，可以得到相应的亚式看涨期权定价公式以及算术平均亚式期权价格的上界。
     
  • 期权定价方法综述与MATLAB中的期权价格计算.pdf
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    本文综述了多种期权定价理论和模型，并详细介绍了如何使用MATLAB进行期权价格的计算与模拟。 本段落档概述了期权定价的方法，并利用MATLAB软件进行期权价格的计算。文档内容涵盖了理论介绍及实际操作步骤，适合对金融工程感兴趣的读者参考学习。
     
  • 如何用MATLAB高效地为亚洲期权定价：通过这些文件掌握基于模拟的加速定价方法 - MATLAB开发
    优质
    本教程深入讲解了使用MATLAB进行亚洲期权定价的方法，特别强调了利用模拟技术提高计算效率。读者将学会下载并应用特定代码文件来实现这一目标，非常适合金融工程领域的专业人士和学生学习。 您可以使用 MATLAB、Financial Instruments Toolbox 和 Curve Fitting Toolbox 来为亚洲期权定价。此外，您可以通过部分计算期权价格并利用曲线拟合函数来补充缺失值以加速定价过程。如果您希望采用基于蒙特卡洛模拟的直接计算方法，则可以借助 Parallel Computing Toolbox 提高处理速度。总而言之，MATLAB 作为期权定价平台具有很高的灵活性，并且提供了多种数学技术和并行计算方式来加快亚洲期权计算的速度。
     
  • 三叉树模型亚式期权的MATLAB源码
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    本项目提供了一种基于三叉树模型计算亚式期权价值的MATLAB实现代码。适用于金融工程研究与教学，能够有效模拟复杂衍生品定价问题。 用于计算三叉树模型下亚式期权的定价问题。
     
  • Matlab 中的最小二乘蒙特卡罗法（LMS）用于美式期权定价_Monte Carlo_美式期权_美式期权定价_LMS_蒙特卡罗期权
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    本文介绍了在MATLAB环境中应用最小二乘蒙特卡罗方法进行美式期权定价的技术，探讨了LMS算法的原理及其在处理美式期权中的优势。通过模拟分析，展示了如何利用该方法有效估计早锻炼权利的价值，并提供了相应的代码实现细节。 使用蒙特卡洛模拟实现美式期权定价的方法包括资产路径生成以及美式期权与欧式期权的定价。请提供相关的源代码，并附带参考文献。
     
  • 期权价格计算器
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    期权价格计算器是一款专为投资者设计的金融工具软件，能够精准计算期权的价格、波动率及盈亏平衡点等关键数据，帮助用户做出更明智的投资决策。 期权定价计算器包含GUI界面和计算模型，解压后运行GUI.py即可使用。