基于Python的金融量化回测系统期末项目.zip

简介：
本项目为基于Python开发的金融量化回测系统，旨在实现自动化交易策略测试与评估。涵盖数据处理、回测引擎及结果分析等功能模块，适用于学术研究和实践应用。 面向金融的量化回测系统Python期末大作业量化交易回测系统包括以下功能： 1. 数据包含32只股票的数据，时间范围从2019年4月10日至2021年11月26日，数据频率为每个交易日。 2. 策略采用双均线模型：设定一条长周期均线和一条短周期均线。当短期均线上穿长期均线时（金叉），进行买入操作；反之，当短期均线下穿长期均线时（死叉），执行卖出操作。每次买卖的股票数量为100股。 3. 回测系统能够计算以下指标： - 收益率：在选定的时间范围内资产组合的增长比例。 - 年化收益率：将总收益除以持续时间年数得到的结果。 - 夏普比率：即超额回报与标准差的比值，衡量投资的风险调整后表现。 - 最大回撤率：产品运行期间任意两个日期间净值变化的最大跌幅。 - 最大回撤周期：对应最大资产价值损失发生的时间长度。