
Higham提供的修正 Cholesky 分解工具,用于 MATLAB 开发。
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简介:
modified-cholesky 提供了一个 MATLAB 函数,旨在执行对称矩阵以及可能存在不定性的矩阵的修正 Cholesky 分解。 此算法源自 SH Cheng 和 NJ Higham 的研究成果。“基于对称不定因式分解的改进 Cholesky 算法”。发表于 SIAM J. Matrix Anal. 其后的应用,19(4):1097-1110,1998年。 该函数采用了 LDL^T 分解方法,并借鉴了 Ashcraft、Grimes 和 Lewis 提出的车轴旋转对称形式。 值得注意的是,该函数是基于 Bobby Cheng 和 Nick Higham 于 1996 年首次编写的代码进行扩展和完善的。
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