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Diebold 和 Yilmaz (2009, 2012, 2014) 提出的溢出指数，用于计算 Diebold 和 Yilmaz (200...)。

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简介：
该库包含了用于计算 Diebold 和 Yilmaz (2009, 2012) 提出的 Dy Spillover 指数和相关连通性表的各种函数模块。 除此之外，它还提供了若干实用的辅助功能。 为了更好地理解和掌握其使用方法，建议您参考提供的 Example_DYIndex.m 示例文件。 请务必注意，为了确保其正常运行和发挥最佳性能，该软件包需要与 Econometrics Toolbox 协同使用。

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  • Diebold和Yilmaz（2009，2012，2014）的溢出指数：计算方法及应用...
    优质
    本文介绍了Diebold和Yilmaz开发的一系列溢出指数，并详细阐述了其计算方法及其在经济学中的广泛应用。 该库提供了用于计算Diebold 和 Yilmaz (2009, 2012) 或DY Spillover Index以及连通性表的其他组件的函数，并包含一些实用功能。请参考Example_DYIndex.m文件以了解使用方法。请注意，此软件包必须与Econometrics Toolbox一起使用。
     
  • Antonakakis等(2020)_TVP溢出_溢出指数_
    优质
    本文由Antonakakis等人于2020年发表，介绍了时间varying参数(TVP)模型在衡量金融市场的溢出现象中的应用，并提出了一个新的量化指标——溢出指数。 基于TVP-VAR模型的动态溢出指数可以通过R代码进行计算。这种方法能够有效地分析多个时间序列之间的动态关系及其相互影响的程度。在使用这种方法前，需要确保已经安装并加载了必要的R包，并且对TVP-VAR（时变参数向量自回归）以及VAR（向量自回归）模型有一定的理解。编写具体的代码实现则依赖于数据的具体情况和研究目标的设定。
     
  • DY溢出指数计算代码详解
    优质
    本文章详细解析了DY溢出指数的计算方法，并提供了相应的代码示例。适合对金融市场和技术分析感兴趣的读者学习和研究使用。 Diebold 和 Yilmaz 在他们的论文《Better to give than to receive: Predictive directional measurement of volatility spillovers》（2012年发表于International Journal of Forecasting, 28(1): 57-66）中提出了计算DY溢出指数的方法，用于预测波动性溢出的方向。
     
  • 定时器溢出时间的计算.docx
    优质
    本文档探讨了定时器溢出时间的计算方法及其在嵌入式系统和软件开发中的应用。通过分析定时器的工作原理，提供了精确计算溢出时间的具体步骤和技术细节。 通用定时器溢出时间的计算方法包括分析计算公式以及提供具体的计算举例。
     
  • MATLAB：DY溢出指数代码及原始数据
    优质
    本资源包含MATLAB环境下用于计算DY溢出指数的完整代码及所需原始金融数据集。适用于研究金融市场间动态关联性的学者和学生。 基于MATLAB的标准化降水指数(SPI)计算程序主要用于干旱分级的确定。通过添加循环功能，该程序可以对上千个站点进行批量处理。分享一个使用梯形法求解离散数据点数值积分的MATLAB源代码示例，以及包含PCA和SIFT算法的相关代码及详细介绍。
     
  • 内存泄漏和内存溢出的区别
    优质
    本文将探讨内存泄漏与内存溢出之间的区别，解析它们各自的成因、表现形式及其对程序性能的影响，并提供相应的解决方案。 软件开发过程中可能会遇到数据库问题以及内存泄露或内存溢出的问题。
     
  • MS12-020（CVE-2012-0002）3389远程溢出漏洞利用代码
    优质
    本段落介绍针对MS12-020漏洞(CVE-2012-0002)的3389端口远程溢出攻击技术，包括利用代码及其可能的安全影响。 MS12-020（CVE-2012-0002）漏洞的Exploit代码可以用于3389远程溢出攻击。
     
  • 处理数据溢出问题
    优质
    本文章详细探讨了在软件开发过程中遇到的数据溢出问题，并提供了有效的预防和解决策略。 对于阶乘的概念，相信学过编程语言的人不会感到陌生，通常用一个递归函数就能解决。然而当计算21以上的阶乗时，我们发现数据会溢出，最多只能显示17位有效数字。因此我们需要采用基本的乘法运算，并将每次的结果存入数组中进行循环处理。
     
  • 关于FFT宽带多波束形成器中子带间波束指向偏差和波束“溢出”的研究（2014年）
    优质
    本文深入探讨了基于FFT的宽带多波束形成技术中的关键问题，包括子带间的波束指向偏差及波束溢出现象，并提出相应解决方案。 本段落详细推导了基于快速傅里叶变换（FFT）的宽带多波束快速运算结构的基本原理：首先分析并指出该结构存在子带间波束指向偏差以及子带波束“溢出”问题，这些问题导致其有效带宽受限；接着通过数学推导将上述问题聚焦于阵元个数与FFT点数之间的绑定关系上；最后采用“补零”的方法解除这种绑定关系，在消除子带波束指向偏差的同时克服了“溢出”现象对有效带宽的限制。该方法及相关结论有助于推动FFT宽带多波束形成算法在工程中的进一步应用。
     
  • 基于滚动窗口VAR模型的DY溢出连接指数
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    本研究运用滚动窗口向量自回归（VAR）模型开发了一种新型金融溢出效应测量工具——DY溢出连接指数。该指数能有效量化金融市场间的动态相互影响，提供更为精确的风险评估和政策制定依据。 Diebold 和 Yılmaz 提出的方法在计量经济学领域具有里程碑意义，因为它揭示了冲击如何在一个预定的系统内传播，并有助于可视化不同危机通过各种经济渠道发挥作用的方式。正如 Diebold 和 Yılmaz（2014）所强调的那样，该程序可以作为众多经济实体的预警系统使用。 目前估计动态溢出指数的方法有两种：一种是采用滚动窗口向量自回归模型方法，在固定时间窗内利用常系数 VAR 模型建模并进行参数估计，并在此基础上分析金融市场间的波动影响。Diebold 和 Yılmaz 使用了这种滚窗VAR 方法和方差分解技术来实现对波动溢出指数的时变估计，从而能够获得所有金融市场的总溢出效应的时间变化情况以及不同市场之间的净溢出和净流入效应的变化情况。