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利用混沌理论和改进回声状态网络进行网络流量的多步预测。

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简介:
网络流量预测在网络管理和网络拥塞控制领域占据着核心地位。为了解决这一挑战,本文提出了一种融合混沌理论与改进回声状态网络的网络流量预测方法。首先,我们运用0-1混沌测试法和最大Lyapunov指数法对不同时间尺度的网络流量样本数据进行详尽的分析,从而确认网络流量在各种时间尺度下都表现出混沌特性。随后,通过引入相空间重构技术,并借助C-C方法确定延迟时间以及G-P算法确定嵌入维数,对网络流量的时间序列进行相空间重构。接着,我们利用一种改良的回声状态网络来执行多步的网络流量预测。此外,为了进一步提升预测精度,我们设计了一种改进的和声搜索优化算法,用于优化回声状态网络的相关参数。最后,通过对该预测方法在公共数据集以及实际数据上的仿真实验验证,结果证实其拥有更高的预测精度和更小的预测误差。

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  • 基于方法
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    本研究提出一种结合混沌理论与优化回声状态网络(ESN)的方法,有效提升网络流量预测精度,为网络安全管理和资源调度提供有力支持。 网络流量预测在网络管理和拥塞控制方面具有重要意义。为此,本段落提出了一种基于混沌理论与改进回声状态网络的新型预测方法。首先利用0-1混沌测试法及最大Lyapunov指数法对不同时间尺度下的网络流量样本数据进行分析,结果表明在所有时间尺度下,网络流量均表现出混沌特性。接着引入相空间重构技术,并通过C-C 方法确定延迟时间和G-P算法确定嵌入维数来优化预测模型。 在网络流量的时间序列完成相空间重构后,采用一种改进的回声状态网络来进行多步预测。同时提出了一种改进的和声搜索优化算法用于调整回声状态网络的相关参数以提升预测精度。通过对公共数据集及实际数据进行模拟测试,结果证明该方法具有更高的预测准确度以及更小的误差。
  • 基于模型.zip
    优质
    本研究提出了一种基于回声状态网络(ESN)的创新方法,用于准确预测网络流量。通过利用ESN的独特非线性处理能力,该模型能够有效应对复杂且动态变化的数据模式,为网络性能优化和资源管理提供了有力工具。 这段内容包含三组网络流量数据以及一个公共数据集,并附有回声状态网络的MATLAB代码。主要涉及两个方面:一是对数据进行处理;二是利用这些资源进行预测,旨在为学习者提供帮助和支持,希望这能为大家的学习过程带来一些便利和启发。
  • WinPcap统计
    优质
    简介:本文介绍了如何使用WinPcap工具对计算机网络中的数据包进行捕获和分析,以实现精确的网络流量统计。通过详细步骤指导读者掌握基本操作技巧。 本程序基于WinPcap开发包编写。有关WinPcap的使用,请参见相关文档。 平台要求:Windows XP, Visual C++ 6.0 和 WinPcap 驱动包;编译通过环境为VC2005,运行时需要安装VC6和WinPcap驱动包以及WinPcap开发包。 技术手段包括多进程编程及使用WinPcap进行网络数据捕获与统计:主程序负责维护用户界面的显示更新,而子进程则专门用于抓取局域网中的数据包并进行流量统计数据处理。
  • 与MATLAB
    优质
    《回声状态网络与MATLAB》是一本介绍如何使用MATLAB进行回声状态网络(ESN)建模和仿真的技术书籍,适合科研人员及学生阅读。 使用ESN实现简单的预测功能,先进行训练再测试,输出结果表明代码运行良好。
  • Matlab中
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    简介:回声状态网络(Echo State Network, ESN)是一种基于递归神经网络的机器学习模型,在Matlab中实现并应用于时间序列预测、信号处理等领域,展现高效计算能力。 本段落介绍了一种基于回声状态神经网络的迭代预测方法,代码简洁易懂,并使用Matlab进行实现。通过工业数据及Mackey-Glass时间序列进行了验证。
  • 基于神经个股股价
    优质
    本研究提出了一种改进的回声状态神经网络模型,用于预测个别股票的价格走势,旨在提高金融市场的投资决策效率和准确性。 在当今社会,股价预测是研究的热点问题之一。人们越来越重视建立准确的股价预测模型,这对于股票投资者来说具有实际的应用价值。目前有许多不同的股价预测方法,其中较为常见的包括传统技术分析和ARMA模型等。为了提高预测精度,并考虑到股市非线性的特点,本段落提出了一种改进版回声状态神经网络(ESN)来用于个股股价的预测。 对于原始的ESN泛化能力较弱的问题,我们采用一种改进粒子群算法(GTPSO)对输出连接权进行优化搜索。具体来说,在传统的粒子群算法基础上结合了禁忌搜索和遗传变异的思想,从而避免陷入局部最优解,并提升了全局寻优的能力。通过该模型可以预测个股每日的收盘价,即利用过去10天的数据来预测第11天的价格。 实验结果表明,这种改进后的ESN股价预测模型具有较好的效果,验证了其有效性和准确性。
  • 卷积神经数据
    优质
    本研究探索了卷积神经网络在数据回归预测任务中的应用效果,旨在通过深度学习技术提高预测准确性与效率。 基于卷积神经网络的数据回归预测方法能够有效地处理复杂数据模式,并进行精确的数值预测。这种方法利用深度学习技术的强大功能来捕捉输入特征之间的高级抽象关系,从而提高模型在各种应用场景中的性能表现。通过调整网络结构参数以及优化训练过程,可以进一步提升其泛化能力和准确性。
  • ESNforMackeyGlass.zip_ESN_识别_esn识别_
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    本项目为基于Echo State Network(ESN)的状态识别研究,针对Mackey-Glass混沌时间序列进行分析,展示ESN在复杂系统中的应用潜力。 ESN(回声状态机网络)的源代码可用于时间序列的识别与分类。
  • 神经(MATLAB版)
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    本项目采用MATLAB平台,运用深度学习技术中的神经网络模型,旨在实现对各类数据集的趋势预测与分析。 使用神经网络进行预测包括BF(反馈传播)、FF(前馈)以及GRNN、RBF网络等多种方法。在MATLAB环境下可以采用这些不同的神经网络模型来进行预测工作。
  • 神经外汇
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    本项目运用深度学习技术,通过构建神经网络模型来分析和预测外汇市场的波动趋势,旨在为投资者提供精准的投资建议。 外汇预测在金融领域具有重要意义,它能够帮助投资者制定更佳的投资策略、企业降低汇率风险以及政府实施更加合适的经济政策,并对国际贸易关系产生影响。本实验的目标是通过实现线性回归模型来预测时间序列数据(欧元与美元的兑换率),并通过评价指标评估该模型的表现。在实验中我们使用了Python编程语言,主要依赖于pandas、numpy、scikit-learn、tabulate、matplotlib和torch等库进行操作。 实验步骤涵盖了从数据准备到预处理,再到最终的模型训练及效果评估整个流程。通过各种评价标准以及MSE损失曲线显示该线性回归模型具有良好的预测性能,在测试集上也取得了优异的结果。这项研究为利用线性回归方法对时间序列数据进行预测提供了一个简单的案例,并介绍了常用的评价指标和预处理技术,有助于进一步理解和应用此类分析工具。