
频率关联性-主效应波动溢出_R程序_frequencyConnectedness-master_(1)_spilloverBK09_
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简介:
本代码库基于频率关联性的主效应和波动溢出理论,采用R语言实现,适用于经济数据的分析与预测。主要功能包括计算不同频率间的波动传递与影响。
可以检验均值和波动率的单向溢出、净溢出以及总溢出,并且这些特征具有时变性。
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简介:
本代码库基于频率关联性的主效应和波动溢出理论,采用R语言实现,适用于经济数据的分析与预测。主要功能包括计算不同频率间的波动传递与影响。
可以检验均值和波动率的单向溢出、净溢出以及总溢出,并且这些特征具有时变性。


