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MATLAB代码集合：去趋势互相关分析的DCCA算法

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简介：
本资源提供了一套用于执行去趋势互相关的MATLAB代码集，特别适用于计算DCCA（Detrended Cross-Correlation Analysis）系数，助力复杂时间序列数据间的长程依赖性研究。 MATLAB源码集锦包括了去趋势互相关分析的DCCA算法。

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  • MATLAB代码集合：去趋势互相关分析的DCCA算法
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    本资源提供了一套用于执行去趋势互相关的MATLAB代码集，特别适用于计算DCCA（Detrended Cross-Correlation Analysis）系数，助力复杂时间序列数据间的长程依赖性研究。 MATLAB源码集锦包括了去趋势互相关分析的DCCA算法。
     
  • 去趋势互相关分析中的DCCA算法代码
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    本段介绍了一种名为DCCA（去趋势交叉关联）的算法及其编程实现。该方法用于分析两个时间序列之间的长程依赖关系，并广泛应用于金融、物理等多个领域。代码旨在帮助研究者简化数据处理流程，加速科研工作进展。 去趋势互相关分析的DCCA算法代码 去趋势互相关分析的DCCA算法代码 去趋势互相关分析的DCCA算法代码 去趋势互相关分析的DCCA算法代码 去趋势互相关分析的DCCA算法代码 去趋势互相关分析的DCCA算法代码 去趋势互相关分析的DCCA算法代码 去趋势互相关分析的DCCA算法代码 去趋势互相关分析的DCCA算法代码 去趋势互相关分析的DCCA算法代码 去趋势互相关分析的DCCA算法代码 去趋势互相关分析的DCCA算法代码 去趋势互相关分析的DCCA算法代码 去趋势互相关分析的DCCA算法代码 去趋势互相关分析的DCCA算法代码 去趋势互相关分析的DCCA算法代码 去趋势互相关分析的DCCA算法代码 去趋势互相关分析的DCCA算法代码 去趋势互相关分析的DCCA算法代码 去趋势互相关分析的DCCA算法代码 去趋势互相关分析的DCCA算法代码 去趋势互相关分析的DCCA算法代码 去趋势互相关分析的DCCA算法代码 去趋势互相关分析的DCCA算法代码 去趋势互相关分析的DCCA算法代码 去趋势互相关分析的DCCA算法代码 去趋势互相关分析的DCCA算法代码 DCCA去趋势互相关分析
     
  • 去趋势互相关分析(DCCA)
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    去趋势互相关分析（DCCA）是一种用于检测两个时间序列长期相关性的统计方法，常应用于金融、物理及生物信号分析中。 使用MATLAB实现去趋势互相关分析的DCCA算法，对两组数据进行协方差分析，并计算出DCCA指数，最后执行T检验-DCCA。
     
  • 基于Matlab的多重分形去趋势交叉相关性分析(MF-DCCA)代码
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    本简介提供了一个基于MATLAB实现的MF-DCCA算法代码，用于量化和分析不同时间序列间的多重分形特性及去趋势交叉关联。该工具箱适用于复杂系统的金融、生理学等多领域的研究者与工程师。 多重分形去趋势交叉相关性分析法（MF-DCCA）主要用于研究两个同时发生的具有自相关性的非平稳序列之间的相关性和其多重分形特征。基于Matlab的MF-DCCA代码提供了示例数据，只需参照这些示例数据将自己的数据导入Matlab，并替换代码中标注出的数据变量即可快速获得结果和图表。利用这种方法可以进行交叉相关性检验、计算Hurst指数及其相关参数以及对Hurst指数进行滚动窗口分析等操作。此外还提供有算法出处及应用文献的参考信息。
     
  • MF-DCCA-333.rar_MF-DCCA-333_MF-DCCA模型_DCCA模型_去趋势_去趋势波动
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    这是一个关于MF-DCCA（多尺度分形detrended cross-correlation analysis）模型的数据集，包含了用于分析和去除时间序列数据中非周期性趋势的算法及应用。 多重分形去趋势交叉相关系数与多重分形去趋势波动分析可用于不同时间序列的重分形交叉相关性分析。
     
  • MATLAB中的去趋势波动分析算法
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    本文章介绍了如何在MATLAB中实现去趋势波动分析（DFA）算法，适用于时间序列数据的统计与复杂性研究。 DFA（Detrended Fluctuation Analysis）是一种用于数据处理、信号处理及机器学习的算法。该方法由Peng等人于1994年基于DNA机理提出，旨在计算时间序列中的标度指数以分析其长程相关性。DFA的一个显著优点在于它能够有效滤除序列中各阶趋势成分，并能检测含有噪声且叠加有多项式趋势信号的长期相关特性，非常适合用于非平稳时间序列的长程幂律相关分析。
     
  • 去趋势的预测算法分析
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    去趋势的预测算法分析主要探讨在时间序列数据中去除长期趋势后，利用各种机器学习和统计方法进行准确预测的研究与应用。该领域旨在提高模型对短期波动及模式识别的能力，广泛应用于金融市场、经济指标预测等领域。 去趋势后的均值一致性可以很好地应用于数据处理和统计分析。
     
  • Fathon：适用于DFA（去趋势波动分析）及相关算法的Python库-源码
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    Fathon是一款专为DFA及其相关算法设计的高效Python工具包。该库简化了复杂时间序列数据分析的过程，提供易于使用的接口和详尽文档，帮助研究人员快速实现基于DFA的数据处理与分析。 法通（fathon）是一个使用Python编写的软件包，它包含了DFA（去趋势波动分析）及相关算法的功能，并主要用Cython和C编写以提高计算速度。该库提供了五种核心算法：DFA、MFDFA（多重分形趋势波动分析）、DCCA（去趋势互相关分析）、MFDCCA（多重分形趋势互相关分析），以及HT（时间依赖性赫斯特指数）。其中，MFDFA和MFDCCA还支持计算质量指数τ及多重分形谱f(α)，而DCCA则能够提供互相关系数ρ_DCCA及其相应的置信区间。 安装法通需要满足以下条件：Linux i686、Linux x86_64、Linux ARM64 和 macOS x86_64 平台，以及 Windows 32位和Windows 64位系统。此外，还需要 Python 版本为 3.7 或更高，并且安装 numpy（版本大于等于1.20）。
     
  • [Matlab] 去趋势波动分析(DFA)
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    简介：去趋势波动分析（DFA）是一种用于时间序列数据统计特性分析的方法。本文将介绍如何使用MATLAB实现这一技术，帮助读者量化并理解复杂系统中的长程相关性。 Detrended Fluctuation Analysis（DFA）是1994年由Peng等人基于DNA机理提出的一种计算标度指数的方法，用于分析时间序列的长程相关性。该方法的一个优点在于它可以有效地滤除序列中的各阶趋势成分，并且能够检测含有噪声和叠加有多项式趋势信号的时间序列中的长期相关性。因此，DFA特别适合于非平稳时间序列的长程幂律相关性的研究。
     
  • MF-DXA.zip_6DFP_DCCA_matlab_MF-DCCA代码_missingupo_互相关研究
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    本项目提供了一种基于Matlab实现的MF-DXA和DCCA分析方法，用于研究时间序列数据间的关联性，尤其适用于处理缺失值的情况。 去趋势互相关分析（dcca）及相关代码，包括dcca、df-dxa等，希望对大家有用处！