本项目提供了使用MATLAB实现的欧拉方法代码,用于高效地求解二维非结构化网格上的抛物型积分微分方程(PIDE),为复杂金融衍生品定价等问题提供强大工具。
GujjiReddy, AlanSeitenfuss, DeboraMedeiros, LucaMeacci, MiltonAssunção 和 MichaelVynnycky 提供了一个简短的MATLAB实现,用于在二维非结构化网格上求解抛物型积分微分方程(PIDE-2D)。此代码采用三角形上的分段线性有限元空间进行空间离散,并使用后向欧拉法和Crank-Nicolson方法完成时间离散。正交规则被选用来对Volterra积分项进行离散,以确保与时间步长方案的一致性。
为了提高计算效率,在代码组装过程中引入了矢量化技术,并进行了比较研究。通过数值例子展示了该代码的灵活性。共有六个zip文件包含了所需的MATLAB文件:BE-LRR-unvectorized.zip(后向Euler法和左矩形规则,未使用矢量优化);BE-LRR-vectorized.zip(后向Euler法和左矩形规则,已进行矢量化处理);BE-RRR-unvectorized.zip(后向Euler法与直角矩形规则,未采用矢量技术);以及 BE-RRR-vectorized.zip。