
Introduction to Copulas
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简介:
《Introduction to Copulas》是一本介绍Copula理论与应用的基础读物,涵盖了Copula的基本概念、统计特性及在金融、保险等领域的实际应用。
《Copulas导论》由Nelsen, Roger B.编写,并于2006年由Springer出版社出版发行了第二版。该书以PDF格式提供,文件大小为2.28MB,共有250页;ISBN号为978-0-387-28659-4。本书旨在介绍Copulas的基本性质及其在统计学中的应用。
Copula是一种函数,用于将多元分布函数与其单变量边缘连接起来。研究Copulas和它们在统计学上的作用是一个新兴但迅速发展的领域。书中详细讨论了Copulas的核心属性及一些主要的应用场景,包括依赖性分析、相关度量以及构建双变量分布家族的方法等。
全书包含将近一百个实例与超过150道练习题,适合用作教材或个人自学使用;读者需要具备概率论和数理统计方面的高级课程知识,并且对非参数统计有一定的了解会更有帮助。不过对于测度理论的概率学知识则没有要求。
Roger B. Nelsen是位于俄勒冈州波特兰市的莱斯大学与克拉克学院(Lewis & Clark College)的一名数学教授,他也是《无需证明:视觉思维练习》一书的作者,该书由美国数学会出版。
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