卡尔曼滤波器应用于CIR模型：利用生成的期限结构估算参数（MATLAB实现）

简介：
本研究运用卡尔曼滤波技术于CIR模型中，通过构建和分析生成的期限结构数据，实现了对利率波动参数的有效估计，并提供了相应的MATLAB代码实现。 3 .m 文件包括以下内容：1) 使用 CIR 模型模拟期限结构；2-3) 进行此模拟并估计模型的参数。此外，还需要一组结果来计算 mean() 和 std() 以评估过滤器的效果。如果实现良好，在输入和输出应该一致的情况下运行程序至少200次。 详情请参考：http://www.bankofcanada.ca/en/res/wp/2001/wp01-15a.pdf 和 Ren-Raw Chen 及 Louis Scott 的《期限结构的多因素 Cox-Ingersoll-Ross 模型：来自卡尔曼滤波器模型的估计和测试》，发表于《房地产金融与经济杂志》第 27 卷，第 2 期（2003年），143-172页。 请评论或提出建议。感谢法案提交者 #27493 的贡献。