算法交易策略的回测代码-MATLAB开发

简介：
本项目提供了一系列用于回测算法交易策略的MATLAB代码，旨在帮助金融工程师和量化分析师评估不同市场条件下的交易模型性能。通过模拟真实交易环境，用户可以优化参数、测试风险管理和执行逻辑，从而提高投资回报率。 作者：Moeti Ncube 此代码用于回测交易策略，特别适用于开发中频算法交易策略。该方法利用刻度数据进行分析，并提供了相应的回测编码。 本代码可以应用于时间序列的交易策略测试，其中第一列包含价格向量，第二列则包括了交易指标信息。我将使用NG期货合约作为示例，在分时基础上追踪盈亏情况（在ICE上，0.001个单位大约相当于70美元的合约价值；而在NYMEX，则为10美元）。 经过超过17天的数据回测后，该策略在NYMEX上的收益约为1060美元，在ICE上则达到了7427美元。 数据集的第一列包含了基础价格信息，而第二列表示一个（专有）指标，用于跟踪市场速度的变化情况。可以根据此代码框架整合其他数据集的交易信号，前提是保持当前策略的基本轮廓不变。这实际上是简化版的真实策略，其中买入卖出决策基于vt=max(v1,...,vt-1)的原则进行更新调整。