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一些宏觀模型：这是我用Python实现的动态宏观经济模型

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简介：
本项目展示了使用Python编程语言构建的一系列动态宏观经济模型。通过这些模型，可以更好地理解经济系统的运行机制及其对政策变化的响应。 我用 Python 实现了一些动态宏观经济模型。如需了解更多详情，请随时与我联系。

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  • 一些宏觀模型：这是我用Python实现的动态宏观经济模型
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    本项目展示了使用Python编程语言构建的一系列动态宏观经济模型。通过这些模型，可以更好地理解经济系统的运行机制及其对政策变化的响应。 我用 Python 实现了一些动态宏观经济模型。如需了解更多详情，请随时与我联系。
     
  • RBC与ABC动态宏观经济模型初探_RBC模型_rbc_宏观经济_ABC_
    优质
    本文初步探讨了RBC（Real Business Cycle）和ABC两种动态宏观经济模型的基本框架及应用，旨在为理解经济波动提供理论基础。 附录代码，《RBC之ABC》CHAPTER4代码。供学习使用。欢迎交流学习。
     
  • Matlab经济学代码-Macro-Model_code: DSGE, 宏观经济模型, Matlab, Julia, Python, Dyn...
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    这是一个包含动态随机一般均衡（DSGE）宏观经济模型代码的资源库，使用了MATLAB、Julia和Python等编程语言，并结合Dynare工具进行模拟与分析。 Matlab经济学代码宏模型（更新）DSGE相关论文清单： 1. Hippolyted Albis, Fabrice Collard (2013): Age Groups and the Measurement of Population Aging, Demographic Research: Volume 29, Issue 23. 2. Igor Ermolaev, Charles Freedman, Michel Juillard, Ondra Kamienik, Dmitry Korshunov, Douglas Laxton (2008): Is Bank Lending Stringency Important? 3. Margarita Rubio, José A.Carrasco-Gallego (2014): Welfare Analysis of Basel I, II and III Using a DSGE Model 4. Frederic Boissay, Fabrice Collard, Frank Smets (2016): Boom and Bust Banking Crises, Journal of Political Economy: Volume 124, Issue 2
     
  • 宏观经济预测模型的选择：是否有一-size-fits-all的方案？
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    本文探讨在复杂的宏观经济环境中，是否存在一种适用于所有情况的通用预测模型。分析了不同模型的优劣及适用场景。 本段落与传统方法的主要区别在于它假设变量通过不同的视角影响经济体系，在这种替代性假设下，一些从短期角度来看不重要的因素在长期内可能变得非常重要。因此，建议选择特定于不同时间范围的变量来构建模型。 我的研究发现证实了允许非特定地平线（即考虑长期和短期变化）的变量所构成的Schwarz Bayesian信息准则(SBIC)值低于那些不允许此类变动性的模型。此外，与我提出的方法相比，传统的矢量自回归(VAR) 模型在预测性能上表现较差。 我还通过将样本均值作为基准，并展示滞后长度大于1的情况下VAR模型无法超越简单的样本平均数的外推效果来为文献做出贡献。另外，在从大约190个不同的时间序列中提取主要成分以进行随时间段变化的时间序列预测时，发现某些主成分在特定范围内比其他范围更为重要。 基于上述研究结果，我得出结论认为长期且根深蒂固的经济问题无法仅通过短期和表面性的干预措施来解决。此外，我还利用模拟实验进一步验证了自己的观点。
     
  • DSGE模型的MATLAB代码-ACS_RESTUD_2017:邻近零下限的宏观经济动态：两国视角
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    这段代码基于《American Economic Review》在2017年发表的文章，使用MATLAB实现了一个动态随机一般均衡（DSGE）模型，探讨了接近零利率下限时的宏观经济表现，并从两个国家的角度分析了这一问题。 DSGE模型的MATLAB代码用于研究“ZLB附近的宏观经济动态：两个国家的故事”。该存储库包含四个目录： 1. DSGE估计：此目录内有使用MATLAB/DYNARE编写的代码，用来生成论文中报告的参数估计，并进行后续的经验分析。 2. 解决方案：这里存放的是解决具有零下限（ZLB）约束的非线性DSGE模型所需的MATLAB代码。特别注意，用于构建解算器网格的过程是基于手动迭代完成的。“复制文件”使用了最后一次迭代中获得的网格数据。 3. 过滤：该目录包含GAUSS程序，这些程序实现了粒子过滤版本来提取与非线性DSGE模型相关的隐藏状态信息。从“解决方案”部分生成的模型解作为输入提供给这些GAUSS程序。 4. 分析：这个目录中包含了MATLAB和R编程语言编写的代码，用于在论文中生成图形展示所需的数据结果。每个子目录都包含了一个文件，里面记录了来自模型解决和过滤过程的相关输出。 /solution/solutionsforfilter/中的电子表格信息与/filterin有关联。
     
  • TVP_FAVAR.zip_FA-VAR_TVP_FAVAR_tvp_favar_宏观变量模型
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    本资源包提供了关于FA-VAR（因子自动回归）框架下的TVP-FAVAR模型相关文件，适用于宏观经济变量建模与分析。 tvp-fa-var 是一个常用的程序包，适用于宏观经济分析和货币政策研究。
     
  • 关于GARCH-MIDAS模型下宏观经济与股市波动关系的研究论文.pdf
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    本文探讨了利用GARCH-MIDAS模型分析宏观经济因素对股市波动性的影响，并深入研究两者之间的动态关联。通过实证分析，揭示了不同经济指标在预测股票市场波动中的作用及有效性。 本段落采用宏观经济变量作为研究对象，并利用多因子GARCH-MIDAS模型探讨了我国宏观经济与股市波动之间的关系。研究表明：该模型能够有效描述宏观经济因素对股市波动的影响。具体而言，工业增加值和社会消费品零售总额会促进股市的长期波动，并且这种影响随时间逐渐增强；而利率和货币供给量在不同经济发展阶段对股市波动的作用则表现出差异性，这主要与当时的宏观经济环境及经济变量本身的特性有关。
     
  • 电子商务和企业进入成本对宏观经济的影响——基于动态随机一般均衡模型的分析.pptx
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    该PPT探讨了电子商务及企业低准入门槛如何影响宏观经济，并利用动态随机一般均衡模型进行深入分析。 电子商务、企业进入成本冲击与宏观经济发展基于动态随机一般均衡模型分析.pptx
     
  • 宏观与微观西方经济学思维导图
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    《宏观与微观西方经济学思维导图》是一份系统梳理西方经济学原理的学习工具，涵盖从基础概念到复杂理论的知识网络，帮助读者清晰理解并掌握宏观和微观经济的核心思想。 厦门大学经济学院教授指导的考研门类是西方经济学（包括宏观经济学与微观经济学部分）的知识体系。此外，还提供了关于考研题目分数分布的相关说明。