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关于GARCH-MIDAS模型下宏观经济与股市波动关系的研究论文.pdf

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简介：
本文探讨了利用GARCH-MIDAS模型分析宏观经济因素对股市波动性的影响，并深入研究两者之间的动态关联。通过实证分析，揭示了不同经济指标在预测股票市场波动中的作用及有效性。 本段落采用宏观经济变量作为研究对象，并利用多因子GARCH-MIDAS模型探讨了我国宏观经济与股市波动之间的关系。研究表明：该模型能够有效描述宏观经济因素对股市波动的影响。具体而言，工业增加值和社会消费品零售总额会促进股市的长期波动，并且这种影响随时间逐渐增强；而利率和货币供给量在不同经济发展阶段对股市波动的作用则表现出差异性，这主要与当时的宏观经济环境及经济变量本身的特性有关。

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  • 关于GARCH-MIDAS模型下宏观经济与股市波动关系的研究论文.pdf
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  • RBC与ABC动态宏观经济模型初探_RBC模型_rbc_宏观经济_ABC_
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  • 关于1992年宏观经济主要指标预测与分析的周期自回归模型研究.pdf
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    本文通过构建周期自回归模型，对1992年中国宏观经济的主要指标进行预测和深入分析，为经济决策提供依据。 一、前言 众所周知,自回归模型在时间序列分析中是一种使用最广泛的模型,特别是对平稳序列的自回归模型被认为是比较理想的工具。然而，在宏观经济预测的研究中我们注意到，各月度数据序列通常具有12个月的周期性变化规律（即季节效应）以及明显的增长趋势，这使得它们成为非平稳的时间序列。因此，直接应用传统的自回归模型可能无法有效捕捉这些特征。
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