预测招商银行股价波动（时间序列完整步骤）

简介：
本文详细介绍了运用时间序列分析方法预测招商银行股价波动的全过程，为投资者提供科学参考依据。 本代码的主要思路是利用ARIMA算法进行时间序列预测。预测的目标是2019年5月15日A股闭市时招商银行（股票代码：600036）的股价。考虑到影响股价的因素复杂性以及金融投资中的反身性理论，本次预测仅使用了收盘价的时间序列数据。 为了检验时间序列的稳定性，我们采用ADF单位根检验法。首先编写一个编译器来使adfuller输出结果更易读。adfuller是扩展迪基-福勒检验（Augmented Dickey–Fuller test）的一种形式，用于检测平稳性。此方法假设序列train是非平稳的，并通过测试统计和差异置信水平的一些关键值来进行验证。如果测试统计小于临界值，则可以拒绝原假设并认为该序列是平稳的。 我们同样使用这种方法来检验差分数据的平稳性。 接下来确定ARIMA模型中的阶数p、q，即ARMA(p,q)模型参数的选择方法有两种：观察自相关图ACF和偏相关图PACF；或者借助AIC（赤池信息准则）、BIC等统计量自动确定。