Advertisement

Bond-calculator是一款命令行工具,用于计算债券的收益率、价格、期限和凸度。

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:None


简介:
债券计算器能够精确地计算出债券的收益率、价格、期限以及凸度等关键指标。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • Bond Calculator: CLIYTM、
    优质
    Bond Calculator是一款命令行工具,专门用于快速准确地计算债券的价格、到期时间以及收益率(YTM)和凸度。 债券计算器可以用来计算债券的到期收益率(YTM)、价格、期限以及凸度。
  • Bond-Calculator: 通过,功能相反亦可使
    优质
    Bond-Calculator是一款强大的金融工具,能够帮助用户便捷地通过市场价格计算债券的到期收益率,并支持反向计算以确定目标收益下的债券价格。 债券计算器是一种工具,可以用来通过价格计算债券的收益率,也可以反过来根据收益率计算债券的价格。
  • MATLAB中固定.doc
    优质
    本文档详细介绍了如何使用MATLAB进行固定收益证券的久期与凸度的精确计算,提供了相应的代码示例及解析。 固定收益证券的久期与凸度可以通过MATLAB进行计算。这种方法有助于深入理解这些金融工具的风险管理和定价机制。通过编程实现相关公式,可以更精确地评估债券等固定收益产品的价格敏感性及其变化趋势。
  • 纳尔逊-西尔与斯万森模型估曲线:基票息MATLAB实现
    优质
    本文运用MATLAB编程技术,结合Nelson-Siegel和 Svensson模型,通过分析票息债券的价格数据,详细探讨了如何有效估计并构建零收益率曲线的方法。 一个健壮且通用的算法包括以下步骤:首先,“Multistart”方法用于寻找最合适的解决方案;其次,该算法可能涵盖类似于LIBOR类型的利率;再次,它通过最小化加权价格或到期收益率来优化结果;最后,计算各种误差度量。更多细节可参考Kladivko Kamil在2010年发表的论文《1999年至现在的捷克国债收益率曲线》,该文刊载于《捷克经济与金融杂志》第60卷第4期,页码为307-335。
  • 资金成本、利结构与国曲线
    优质
    本文探讨了资金成本对利率期限结构的影响,并分析了国债收益率曲线形成机制及其变化规律。 资金价格是经济金融理论中的一个核心概念,它由微观经济行为主体和个人、企业以及宏观经济调控主体共同决定。这些调控主体主要包括中央银行等货币政策制定机构,它们通过调整基准利率、存款准备金率等方式对市场上的资金价格产生影响。 在金融市场中,资金价格具体表现为利率水平,即借贷成本的衡量标准和投资决策的重要参考依据。而利率期限结构则描述了不同时间段内资金价格之间的关系,并为确定这些价格提供了基础框架。由于供求关系的不同,在不同的时间跨度上会形成差异化的利率表现,这构成了所谓的“利率期限结构”。 研究这一概念对于理解金融市场的运作机制至关重要。在市场化定价体系下,它不仅服务于金融机构的资产和负债管理需求,也是进行固定收益证券投资、风险管理及货币政策分析的重要参考依据。 随着中国推进利率市场化的改革进程,对相关领域的学术探讨也在逐步加深。尽管如此,在理论深度以及应用实践方面与西方成熟市场经济体相比仍存在一定差距。 从研究角度来看,“横截面利率期限结构”和“动力学模型”的构建是两大关键领域。“横截面”特指某一时点上不同期限债券的利率水平,而后者则用于描述这些特定时间点间的变化规律。此类分析通常基于随机过程理论,并能够解释市场中长期与短期资金价格变化的趋势。 国债收益率曲线作为反映各类到期日政府债券利率状况的一种图表形式,在描绘和理解“利率期限结构”时扮演着重要角色。尽管如此,其提供的信息往往代表的是市场的平均预期水平而非具体定价参考点,尤其是在涉及单一现金流定价的情况下可能不适用。 总之,“资金价格”,“利率期限结构”以及“国债收益率曲线”的相互作用构成了金融市场运行的基础,并且是金融理论研究和实际应用中的核心内容之一。掌握这些概念对于正确理解并运用各种金融工具、制定有效策略及进行风险管理和投资决策都至关重要。
  • NS模型应结构拟合
    优质
    本研究探讨了运用NS模型对债券利率期限结构进行建模与预测的方法,旨在提升金融市场的分析精度。 NS模型用于拟合债券利率的期限结构。
  • Bootstrapping Yield Curve: 通过市场构建曲线、贴现曲线及远曲线并绘图...
    优质
    本项目介绍了一种基于债券市场数据自下而上构建收益率曲线的方法,并进一步推导出贴现和远期曲线,辅以可视化展示。 从市场数据引导收益率曲线、贴现曲线和远期曲线 时间(年)| 收益率曲线 | 折扣曲线| 远期曲线 ---|---|---|--- 0.51 | 1.2404% | 0.9938 | 1.2366% 1.01 | 1.1857% | 0.9881 | 1.1282% 1.52 | 1.4177% | 0.9788 | 1.8735% 2.03 | 1.8191% | 0.9641 | 3.0081% 2.54 | 2.2704% | 0.9447 | 4.0628% 3.04 | 2.6798% | 0.9226 | 4.6925% 3.55 | 3.00%
  • 时间序列建模与相似数据代码分析
    优质
    本研究探讨了债券收益率时间序列的建模方法及相似度度量技术,并提供了相关数据集与代码分析,以支持进一步的研究工作。 博客文章讨论了CIR模型、Vasicek模型以及最小二乘法拟合的相关内容,并详细介绍了动态时间规整(DTW)的应用。此外,还提到了RCR的使用方法与技巧。这些主题涉及金融建模和数据分析领域内的多种技术,为读者提供了深入了解相关理论及实践应用的机会。
  • MATLAB_RAR_可转_可转Convertible Bond
    优质
    本资源提供基于MATLAB的可转债(Convertible Bond)定价模型及代码。适用于金融工程和量化分析研究,帮助用户深入理解可转债特性及其市场价值评估方法。 Matlab可转债定价程序可以用来对可转债进行定价。
  • WebCMD:网页版
    优质
    WebCMD是一款创新的网页版命令行工具,旨在为用户提供便捷、高效的远程代码执行和文件管理功能,适用于各种编程项目。 WebCmd 是一个网页版的命令行界面,并被定义为单例。 初始化方法: ```javascript WebCmd.init(options) ``` 其中 `options` 是一个 JSON 对象,包含以下字段: - title:设置标题,默认值是 cmd - welcomeMsg:进入 waiting 状态时显示的消息,默认是 [请稍候。 .. ] - 路由:JSON 对象,包括: - regex: 正则表达式 - handler: 函数 (cmd, matchArr, thiz) - oncancel: 取消函数 (thiz) 其他方法如下: ```javascript WebCmd.output(str); ``` 输出字符串。 ```javascript WebCmd.newLine(title); ``` 换行,可选参数 `title` 是一个字符串。 ```javascript WebCmd.wait(waitingMsg); ``` 进入等待状态,可选参数 `waitingMsg` 为显示的消息。