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Bootstrapping Yield Curve: 通过债券市场价格构建收益率曲线、贴现曲线及远期曲线并绘图...

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简介：
本项目介绍了一种基于债券市场数据自下而上构建收益率曲线的方法，并进一步推导出贴现和远期曲线，辅以可视化展示。 从市场数据引导收益率曲线、贴现曲线和远期曲线 时间（年）| 收益率曲线 | 折扣曲线| 远期曲线 ---|---|---|--- 0.51 | 1.2404% | 0.9938 | 1.2366% 1.01 | 1.1857% | 0.9881 | 1.1282% 1.52 | 1.4177% | 0.9788 | 1.8735% 2.03 | 1.8191% | 0.9641 | 3.0081% 2.54 | 2.2704% | 0.9447 | 4.0628% 3.04 | 2.6798% | 0.9226 | 4.6925% 3.55 | 3.00%

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  • Bootstrapping Yield Curve: 通过债券市场价格构建收益率曲线、贴现曲线及远期曲线并绘图...
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    本项目介绍了一种基于债券市场数据自下而上构建收益率曲线的方法，并进一步推导出贴现和远期曲线，辅以可视化展示。 从市场数据引导收益率曲线、贴现曲线和远期曲线 时间（年）| 收益率曲线 | 折扣曲线| 远期曲线 ---|---|---|--- 0.51 | 1.2404% | 0.9938 | 1.2366% 1.01 | 1.1857% | 0.9881 | 1.1282% 1.52 | 1.4177% | 0.9788 | 1.8735% 2.03 | 1.8191% | 0.9641 | 3.0081% 2.54 | 2.2704% | 0.9447 | 4.0628% 3.04 | 2.6798% | 0.9226 | 4.6925% 3.55 | 3.00%
     
  • 利用MATLAB绘制国债收益率曲线
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    本简介介绍如何使用MATLAB软件绘制国债收益率曲线，涵盖数据获取、处理及可视化等步骤，为金融分析提供直观工具。 【修正日志-2022/05/05】在MATLAB中使用plot函数绘制十年期国债收益率的历史数据，以便观察其变化趋势。主要使用的功能包括：1. xlsread函数；2. if判断语句；3. plot函数设置所需积分为5分，并且不允许动态调节积分，如发现积分有变动，请联系作者进行修正。
     
  • 资金成本、利率期限结构与国债收益率曲线
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    本文探讨了资金成本对利率期限结构的影响，并分析了国债收益率曲线形成机制及其变化规律。 资金价格是经济金融理论中的一个核心概念，它由微观经济行为主体和个人、企业以及宏观经济调控主体共同决定。这些调控主体主要包括中央银行等货币政策制定机构，它们通过调整基准利率、存款准备金率等方式对市场上的资金价格产生影响。 在金融市场中，资金价格具体表现为利率水平，即借贷成本的衡量标准和投资决策的重要参考依据。而利率期限结构则描述了不同时间段内资金价格之间的关系，并为确定这些价格提供了基础框架。由于供求关系的不同，在不同的时间跨度上会形成差异化的利率表现，这构成了所谓的“利率期限结构”。 研究这一概念对于理解金融市场的运作机制至关重要。在市场化定价体系下，它不仅服务于金融机构的资产和负债管理需求，也是进行固定收益证券投资、风险管理及货币政策分析的重要参考依据。 随着中国推进利率市场化的改革进程，对相关领域的学术探讨也在逐步加深。尽管如此，在理论深度以及应用实践方面与西方成熟市场经济体相比仍存在一定差距。 从研究角度来看，“横截面利率期限结构”和“动力学模型”的构建是两大关键领域。“横截面”特指某一时点上不同期限债券的利率水平，而后者则用于描述这些特定时间点间的变化规律。此类分析通常基于随机过程理论，并能够解释市场中长期与短期资金价格变化的趋势。 国债收益率曲线作为反映各类到期日政府债券利率状况的一种图表形式，在描绘和理解“利率期限结构”时扮演着重要角色。尽管如此，其提供的信息往往代表的是市场的平均预期水平而非具体定价参考点，尤其是在涉及单一现金流定价的情况下可能不适用。 总之，“资金价格”，“利率期限结构”以及“国债收益率曲线”的相互作用构成了金融市场运行的基础，并且是金融理论研究和实际应用中的核心内容之一。掌握这些概念对于正确理解并运用各种金融工具、制定有效策略及进行风险管理和投资决策都至关重要。
     
  • MATLAB非参数代码-US-国债收益率曲线-宏观经济学：探究美国国债收益率曲线与宏观经济变量的关联性...
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    本研究利用MATLAB编写非参数代码，深入分析美国国债收益率曲线，旨在揭示其与各类宏观经济指标之间的复杂关系和相互影响。 MATLAB非参数代码收益率曲线与宏观经济相互作用：基于非参数函数滞后回归方法的证据。论文支持材料由Rubin,T.提供（arXiv:2007.02763, 2020）。该存储库分析了美国国债收益率曲线对美国经济中三个关键宏观经济变量的影响，即工业生产的年度变化、年度通货膨胀率和联邦基金利率。研究方法采用了新颖的非参数工具箱进行稀疏观察到的功能时间序列的频谱分析。有关方法论与具体分析细节，请参见相关文献。 本案例研究中的代码已公开发布，可通过GitHub获取（注意：此处原文中包含链接，但根据要求不提供实际链接）。在“master”文件夹内包含了用于估计、预测及处理稀疏观测函数时间序列的所有必要函数。通过运行“demo.m”脚本来查看案例研究成果的可视化展示。 数据集包括： - us_macro.xlsx: 包含宏观经济变量的数据。 - us_yields.xlsx: 美国国债收益率曲线的数据。 这些脚本使用MATLAB编写，并在R2018a版本中进行了测试和运行。模拟过程需要“fdaM”包的支持，该包已包含在主文件夹内提供。 个人可以自由地将代码用于学术研究目的，只要适当引用作者即可。对于任何其他用途，则需事先与作者协商并获得许可。除非另有说明，此代码的版权属于T。
     
  • 利用纳尔逊-西格尔与斯万森模型估算零收益率曲线：基于票息债券价格的MATLAB实现
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    本文运用MATLAB编程技术，结合Nelson-Siegel和 Svensson模型，通过分析票息债券的价格数据，详细探讨了如何有效估计并构建零收益率曲线的方法。 一个健壮且通用的算法包括以下步骤：首先，“Multistart”方法用于寻找最合适的解决方案；其次，该算法可能涵盖类似于LIBOR类型的利率；再次，它通过最小化加权价格或到期收益率来优化结果；最后，计算各种误差度量。更多细节可参考Kladivko Kamil在2010年发表的论文《1999年至现在的捷克国债收益率曲线》，该文刊载于《捷克经济与金融杂志》第60卷第4期，页码为307-335。
     
  • 利用Matlab绘制双曲线、幂函数曲线、负指数曲线、S型曲线、指数曲线及对数曲线（含完整源码）.rar
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    本资源提供使用MATLAB绘制多种数学曲线的方法与代码，包括双曲线、幂函数、负指数、S型、指数及对数曲线，附带完整源码供学习参考。 1. 资源内容：基于Matlab绘制双曲线、幂函数曲线、负指数曲线、S型曲线、指数曲线及对数曲线的完整源码。 2. 代码特点：采用参数化编程方式，便于调整参数；代码结构清晰，注释详尽易懂。 3. 适用对象：适用于计算机科学、电子信息工程以及数学等专业大学生进行课程设计、期末作业和毕业论文的研究与开发工作。 4. 更多仿真源码及数据集可自行搜索相关资源获取所需内容。 5. 作者简介：某知名公司资深算法工程师，拥有十年使用Matlab、Python、C/C++、Java编程语言以及YOLO算法仿真的工作经验。擅长计算机视觉技术的应用研究与开发；精通目标检测模型的设计优化；在智能优化算法设计、神经网络预测分析、信号处理方法创新等方面具有丰富经验，并且在元胞自动机建模、图像识别系统构建及无人机路径规划等领域也有深厚造诣，能够提供多种领域的仿真源码和数据集支持。
     
  • 曲线拟合工具：Curve Fitting
    优质
    Curve Fitting是一款强大的数据分析软件工具，专为科学家和工程师设计，用于执行高效的曲线拟合与数据分析。它支持多种模型及自定义函数，帮助用户快速准确地探索复杂的数据集。 曲线拟合（curve fitting）是一个常见的问题，现在已经找到了解决方法，大家可以试试看。
     
  • 龙曲线-Dragon Curve: MATLAB开发
    优质
    龙曲线（Dragon Curve）是一款利用MATLAB进行图形绘制和数学探索的应用程序，它能够生成复杂而美丽的分形图案，是学习递归算法与几何学原理的理想工具。 研究美丽的分形龙曲线。
     
  • 在MFC中绘制Bezier曲线、B样条曲线及进行曲线拟合
    优质
    本文章详细介绍了如何使用Microsoft Foundation Classes (MFC) 在Windows平台上绘制贝塞尔曲线和B样条曲线，并探讨了基于这些技术的数据点曲线拟合方法。适合对图形编程感兴趣的开发者参考学习。 1. 绘制Bezier曲线：根据给定的控制顶点生成Bezier曲线。 2. 绘制三次均匀B样条曲线：基于给定的控制顶点绘制出相应的B样条曲线。 3. 均匀B样条曲线拟合：依据提供的型值点，构建对应的B样条曲线。 4. 支持鼠标和键盘两种输入方式来添加控制顶点及型值点； 5. 利用栈的方法处理用户输入的无限数量的点； 6. 程序界面设计友好且交互操作便捷，例如通过菜单、工具图表对话框等方式实现功能选择与数据输入。 7. 允许修改已有的控制顶点（均匀B样条曲线拟合情况除外）； 8. 提供预览功能，在鼠标移动过程中即时生成效果图像。