Advertisement

分数布朗运动的简化解析及其应用（2009年）

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型：None

简介：
本文探讨了分数布朗运动的一种简化解析方法，并分析其在金融数学及随机过程中的应用价值。 近年来，分数型布朗运动作为对传统布朗运动的一种扩展形式引起了越来越多的关注，并在多个领域得到了应用，尤其是在模拟河海污染物质的扩散与传播方面尤为重要。当大量污染物以粒子云的形式出现时，需要进行大量的计算工作。相较于传统的布朗运动，分数型布朗运动引入了长期记忆的概念，这增加了计算复杂度。 为了简化这一过程，本段落尝试通过简单的随机行走方法来近似实现分数型布朗运动，并在此基础上构建了一个简化的模型。同时从统计学的角度探讨该简化后的分布与传统布朗运动之间的差异性，并将此简化的分数型布朗运动应用于模拟沿海污染物的扩散情况。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
客服关闭
  • 分数布朗运动的简化解析及其应用（2009年）
    优质
    本文探讨了分数布朗运动的一种简化解析方法，并分析其在金融数学及随机过程中的应用价值。 近年来，分数型布朗运动作为对传统布朗运动的一种扩展形式引起了越来越多的关注，并在多个领域得到了应用，尤其是在模拟河海污染物质的扩散与传播方面尤为重要。当大量污染物以粒子云的形式出现时，需要进行大量的计算工作。相较于传统的布朗运动，分数型布朗运动引入了长期记忆的概念，这增加了计算复杂度。 为了简化这一过程，本段落尝试通过简单的随机行走方法来近似实现分数型布朗运动，并在此基础上构建了一个简化的模型。同时从统计学的角度探讨该简化后的分布与传统布朗运动之间的差异性，并将此简化的分数型布朗运动应用于模拟沿海污染物的扩散情况。
     
  • 几何布朗运动模型的应用与分析
    优质
    《几何布朗运动模型的应用与分析》一文深入探讨了随机过程在金融工程中的应用，特别是通过研究股票价格波动，展示了如何利用该模型进行风险评估和投资决策。 几何布朗运动模型的分析与应用由蔡凯达和单玉隆研究，随机微分方程（Stochastic Differential Equation, SDE）在多个领域的应用取得了显著成效。近年来，SDE在物理、力学、化学、生物学及经济学等领域发挥了重要作用。
     
  • 普朗克常数的光电效应测定法及其误差分析（2009年）
    优质
    本研究探讨了利用光电效应实验测定普朗克常数的方法，并对其可能产生的误差进行了深入分析。发表于2009年。 本段落介绍了在光电效应实验中通过测定截止电压来测量普朗克常数的方法，并分析了实验过程中可能产生的误差原因，同时提出了一些减少这些误差的建议。
     
  • 基于IPSO的混合核函数SVM参数优化及其应用 (2009年)
    优质
    本文提出了一种基于IPSO（改进粒子群优化）算法与混合核函数结合的支持向量机(SVM)参数自动优化方法，并探讨了其在特定问题中的应用效果。 针对混合核函数支持向量机（SVM）在建模中的重要参数值选择问题，本段落提出了一种利用改进的粒子群优化算法进行全局搜索的方法，以优化混合核函数SVM模型的重要参数设置。文章详细介绍了应用该方法的具体步骤，并通过仿真实验验证了其有效性。实验结果表明，在谷氨酸发酵过程的建模研究中使用这种方法可以显著提高建模精度。
     
  • 模糊多目标决策的灵敏度分析及其应用 (2009年)
    优质
    本书《模糊多目标决策的灵敏度分析及其应用》系统地探讨了在模糊环境下多目标决策问题中的灵敏度分析理论与方法，深入研究其应用价值。 ### 模糊多目标决策灵敏度分析及应用 #### 一、引言 在现代电子信息系统中，数据处理与决策支持扮演着至关重要的角色。随着技术的发展，系统产生的数据变得越来越复杂，不仅包含精确数值还包含了大量模糊不清的数据。这些模糊数据的存在为传统的多目标决策带来了挑战。多目标决策（Multi-objective Decision Making, MODM）是指在多个相互冲突的目标中寻找最优解的过程；然而当某些或全部目标是模糊的时，传统方法可能不再适用。 本段落探讨了如何在存在模糊数据的情况下进行多目标决策灵敏度分析，并提出了一种改进的方法来解决这一问题。通过实例仿真验证了该算法的有效性。 #### 二、背景与挑战 ##### 1. 模糊集理论简介 模糊集理论由L.A.Zadeh于1965年首次提出，用于处理边界不清晰的概念或数据。在模糊集中，元素属于集合的程度可以通过一个介于0到1之间的值来表示，这个值称为隶属度。 ##### 2. 多目标决策面临的挑战 - **数据模糊性**：实际应用中存在一些主观指标如用户满意度等，这些数据往往难以量化。 - **决策复杂性**：多个目标之间可能存在冲突，在寻找最佳折衷方案时面临挑战。 - **灵敏度分析需求**：为了评估解决方案对输入变化的敏感程度，需要进行灵敏度分析。 #### 三、改进算法的核心思想 针对模糊多目标决策中存在的问题，本段落提出了一种新的方法。核心思想包括： - **定义模糊指标权重**：通过量化处理模糊数据来确定各个目标的重要性。 - **建立模糊决策模型**：利用模糊数学工具构建能够处理模糊数据的决策模型。 - **改进灵敏度分析方法**：优化算法参数以提高对输入变化适应性和分析精度。 #### 四、实例仿真与分析 为了验证新算法的有效性，研究者选取了一个具体的电子信息系统作为实验对象。该系统涉及多个目标，并包含一些难以量化的模糊数据。通过比较改进前后的算法性能，结果表明新的方法能够更准确地处理模糊数据，在灵敏度分析方面表现出色。 ##### 实验设计 - **数据准备**：收集系统的相关精确和模糊数据。 - **模型构建**：根据模糊集理论建立多目标决策模型。 - **参数调整**：通过反复试验优化算法，提高其性能。 - **结果分析**：对比不同条件下的表现评估新方法的适应能力。 ##### 结果分析 改进后的算法能够有效地处理模糊数据，并且在灵敏度分析方面表现出显著的优势。具体表现为： - 在处理模糊信息时，改进算法的结果更加稳健，不易受到输入变化的影响。 - 改进算法提高了计算效率，在较短时间内完成复杂的决策过程。 - 通过不同场景的模拟验证了新方法的一致性和有效性。 #### 五、结论 本段落针对电子信息系统中因数据模糊性导致的传统多目标决策灵敏度分析失效的问题提出了一种改进方案。该方案引入了模糊集理论和新的灵敏度分析技术，解决了存在的问题，并且在实例仿真中得到了有效验证。这对于提高系统中的决策准确性和效率具有重要意义。未来研究可以进一步探索更多应用场景下的算法优化策略及与其他相关领域的结合可能性。 ### 六、参考文献 由于提供的内容未包含具体参考文献信息，在实际撰写论文时应根据引用的相关资料进行详细标注。
     
  • 期权定价导论（MFE）：几何布朗运动解析及蒙特卡罗方法应用详解
    优质
    本书《期权定价导论》深入浅出地讲解了基于几何布朗运动的期权定价理论，并详尽介绍了如何运用蒙特卡罗模拟进行复杂金融衍生品估值。 期权定价第1部分：可视化股价走势 遵循几何布朗运动的股票具有以下动态： 其中T = 10, r = 0.04, σ = 0.2，S₀ = $88，Wt是标准布朗运动过程。 通过将时间范围T从[0,10]划分为更多相等的步长，模拟可以更好地表示股票价格的动态。在此图中，我比较了使用10步和1000步时的预期股价模拟。对于每个步骤n计算E[Sₙ]并在一张图上绘制所有路径。 具体来说，为[0,10]内的每一个时间点分别进行了6条路径的1000个步骤模拟以及一条路径的10个步骤模拟。使用较少分步数（如仅用10个）进行股票价格动态建模时，并不能准确捕捉到股价波动性。 第2部分：欧洲看涨期权的价格 给定上述相同的参数，对于执行价为$100且到期时间为T = 10的欧式看涨期权定价。根据布莱克-斯科尔斯模型中的公式计算得该期权的确切价值是$18.2837。
     
  • MATLAB布朗运动路径代码-Brownian-Motion-Path：用MATLAB绘制布朗运动轨迹
    优质
    本项目提供了使用MATLAB编程语言生成和可视化布朗运动路径的代码。通过随机漫步模拟，展示了颗粒在流体中的无规则运动，适用于教学与研究用途。 请求提供用于绘制布朗运动路径的MATLAB代码以供论文使用，并应用伊藤公式进行计算。
     
  • 基于MATLAB 2021a的几何布朗运动与伊藤微分方程布朗运动仿真模拟
    优质
    本研究利用MATLAB 2021a软件，探讨了几何布朗运动及其在金融工程中的应用，并通过编程实现伊藤微分方程的布朗运动模拟。 几何布朗运动和伊藤微分方程的布朗运动在MATLAB 2021a中的仿真模拟。
     
  • 布朗运动模拟图及MATLAB代码
    优质
    本作品展示了一种基于MATLAB编程语言的布朗运动模拟方法，并提供了详细的代码实现。通过随机漫步理论，该模型能够生动地再现微观粒子在流体中的无规则运动轨迹，为研究扩散过程、统计力学等领域提供有力工具。 该文档包含金融随机分析中的布朗运动效果图以及MATLAB代码。
     
  • 布朗运动方程的随机微分方程求解及Matlab源码.zip
    优质
    本资源包含布朗运动方程的随机微分方程求解方法及其MATLAB实现代码，适用于学习和研究随机过程与数值模拟。 对布朗运动的方程求解是一个随机微分方程问题，可以用MATLAB编写源码进行求解。