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基于协整分析的商品期货跨期统计套利探究

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简介:
本研究运用协整理论分析商品期货不同合约间的长期均衡关系,探讨并实证了跨期统计套利策略的有效性与应用前景。 基于协整方法的商品期货跨期统计套利研究指出,套利交易作为期货市场的重要组成部分,在国外成熟的商品期货市场中的占比超过40%。尽管我国的期货市场发展时间较短,但近年来其规模也在不断扩大,并且套利交易在其中扮演着越来越重要的角色。

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    本研究运用协整理论分析商品期货不同合约间的长期均衡关系,探讨并实证了跨期统计套利策略的有效性与应用前景。 基于协整方法的商品期货跨期统计套利研究指出,套利交易作为期货市场的重要组成部分,在国外成熟的商品期货市场中的占比超过40%。尽管我国的期货市场发展时间较短,但近年来其规模也在不断扩大,并且套利交易在其中扮演着越来越重要的角色。
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