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个股收益、大盘收益及二者回归分析.ipynb

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简介：
本Jupyter Notebook探讨了个股与大盘的收益情况，并进行了回归分析以探究两者之间的关系和影响因素。 该程序对比了个股收益率与大盘（上证综指）的收益率，并以个股收益率作为自变量进行回归分析，默认设置截距项。通过这种分析得出了相应的结论。

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  • 个股收益、大盘收益及二者回归分析.ipynb
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    本Jupyter Notebook探讨了个股与大盘的收益情况，并进行了回归分析以探究两者之间的关系和影响因素。 该程序对比了个股收益率与大盘（上证综指）的收益率，并以个股收益率作为自变量进行回归分析，默认设置截距项。通过这种分析得出了相应的结论。
     
  • 【金融大数据分析】个股收益率与大盘的回归分析.ipynb
    优质
    本Jupyter Notebook通过金融大数据分析，探究个股收益率与整体市场表现（大盘）之间的关系，运用回归模型进行量化研究。 【金融大数据分析】个股收益率与大盘回归分析.ipynb 这段文字已经处理完毕，仅保留了文件名称及其描述内容。
     
  • 股票收益率受投资者情绪影响的分析
    优质
    本文探讨了投资者情绪对股票收益率的影响，通过数据分析揭示市场心理如何塑造股价波动，为投资决策提供新视角。 本段落挑选了7个股市相关的情绪因素，并运用主成分分析法及计量回归模型方法构造了投资者情绪指数ISI与ISCI，随后对这两种指数进行了比较分析。研究旨在探讨投资者情绪对股票收益率的影响。
     
  • 股票价格指数收益相关性分析
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    本研究探讨不同股票价格指数间的相互关系及影响，旨在通过深入分析其收益相关性，为投资者提供决策依据。 股票价格指数能够反映整个股市的价格水平及其变动情况。本段落收集了主要几个市场的股票价格指数，并运用SPSS软件进行了相关性分析。
     
  • 收益回报率计算
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    《收益回报率计算》是一篇详细介绍如何衡量投资效益的文章。它指导读者理解并运用关键财务比率来评估潜在项目或现有投资的表现和效率。通过深入解析不同的收益率指标及其应用场景，帮助投资者做出更加明智的资金配置决策。 在万德中获取中证500成分股最近3年的半小时分钟数据，并保存到csv文件中。
     
  • 2009年深沪股市日对数收益的统计分析
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    本研究深入分析了2009年度中国深沪股市的日对数收益率数据，揭示市场波动特性与趋势。通过详实的数据统计和模型构建，探讨影响股票市场的关键因素及其相互作用机制，为投资者提供有价值的参考信息。 本段落利用广义双曲分布族中的正态逆高斯分布，并结合Matlab、Eviews和SPSS统计软件，对深沪股市A股的收盘价对应的日对数收益率进行了统计分析研究。实证研究表明，使用广义双曲分布来拟合股价的日对数收益率比采用正态分布的效果更佳。这为投资者提供了有价值的决策依据。
     
  • 因子收益.csv
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    《因子收益.csv》这份数据文件包含了不同投资因子在特定时间段内的表现和收益情况，是进行量化分析与策略回测的重要资源。 此数据集是机器学习-特征降维中的factor_returns.csv。
     
  • 关于投资者情绪对不同类别股票收益影响的实证分析
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    本研究通过实证分析探讨了投资者情绪如何影响不同类型股票的收益率，揭示了市场心理与股价表现之间的复杂联系。 本段落主要研究投资者情绪对申银万国15种风格指数的收益率和波动性的影响。通过主成份分析法构建了投资者情绪指标，并且排除了宏观经济因素的影响。
     
  • 关于门限分位数自回归模型的研究及其在股市收益自相关性分析中的应用.pdf
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    本文探讨了门限分位数自回归模型，并详细研究其在分析股市收益自相关性方面的应用价值与效果，为金融市场的预测提供了新视角。 本段落研究了门限分位数自回归模型（TQAR），这是一种用于分析系统中的非线性关系及门限效应的模型。在该模型中，自回归阶数与门限值的选择对结果有重要影响。因此，文中提出了确定模型阶次、估计门限值和检验门限效应的方法。通过数值模拟发现，在小样本情况下，TQAR模型优于传统的门限均值自回归（TAR）及TAR-GARCH模型。 最后，我们使用TQAR模型对中国股市收益的自相关性进行了研究。实证结果表明，股票市场收益率的时间序列表现出明显的门限效应和异质性特征。这有助于更准确地描述股市收益的变化规律，并为理解金融市场运作机制提供了一个新的视角。
     
  • Excel自动抓取基金估值、计算日收益及累积收益.xlsm
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