微软AI量化投资平台Qlib技术指南

简介：
《微软AI量化投资平台Qlib技术指南》旨在为投资者提供基于人工智能的高效量化交易平台使用指导，详细介绍Qlib的功能与应用。 微软研究院最近发布了一款集成了多种机器学习算法的人工智能量化投资平台Qlib。该平台能够用于进行量化机器学习及交易策略的回测工作。从应用层面来看，它主要由数据、机器学习以及策略回测这三个相对独立的部分组成。 本系列课程将详细讲解如何使用这一工具： 1. 如何下载和获取行情数据； 2. 利用这些行情数据，并采用各种机器学习方法进行模型训练与预测； 3. 根据行情数据及预测结果，设计交易策略并实施回测； 4. 评估预测与回测的结果； 5. 定义因子库及其相关操作； 6. 查询和管理因子库中的数据。 此外，课程还将涵盖实验工作流的定制化裁剪，并提供源代码支持将Qlib的机器学习功能与其他成熟开源量化框架（如Python版本的backtrader）相结合使用。