R语言vine copula教学与分析-涵盖理论、检验及实践详解

简介：
本教程全面介绍R语言在Vine Copulas中的应用，包括理论基础、模型检验和实际操作技巧，适合统计学及风险管理领域专业人士学习。 今年五月份跟随导师进行科研课题研究时，我使用了R藤变结构模型，并采用全球金融市场价格数据进行了分析。首先通过ARMA-GARCH-偏t建模来寻找最优边缘分布函数，然后利用R藤copula结构分析各个金融市场之间的直接和间接传导机制效应。 为了防止数据滥用，在此演示中使用的是一组从原始研究数据优选出的有效样本集，并将五组原始金融市场的名称替换为market1、market2、market3、market4和market5。这样做是为了最大限度地不影响教学与分析的准确性。 鉴于市面上关于藤copula的教学资源非常稀缺，且缺乏深入解释与详细分析，我决定分享本模型的研究成果及应用方法，并制作了这篇教程。如果在学习过程中遇到任何问题或发现错误，请随时联系我；我会尽力提供帮助。此外，为了方便大家撰写论文时使用公式、三线表格式和绘制藤copula结构，本段落档还提供了word文档。 该教学资料的优势包括： 1. 涵盖了全面的边缘分布模型及R藤copula模型，并附有详细解释。 2. 提供多种边缘分布模型和copula模型的选择方案。 3. 包含大部分检验方法及其结果分析内容。 4. 附带演示数据，便于读者实践操作。