Schwartz-Smith 2因子模型参数估计：基于Schwartz-Smith (2000)的模型估算方法...

简介：
本文介绍了基于Schwartz-Smith (2000)模型的两因子模型参数估计方法，详细阐述了该模型的应用及其在能源市场中的重要性。 使用最大似然估计（MLE）及卡尔曼滤波器来估算Schwartz-Smith (2000) 论文中提出的商品价格短期变化与长期动态的二因子模型参数。根据这些估计出的参数生成两个因子，并允许用户依据每日数据选择不同的频率，以及在提供的总数据集子样本上进行模型估计，在其中添加或删除某些未来合约，同时设定初始猜测为参数和状态值。 此代码还运行几何布朗运动（GBM）及奥恩斯坦-乌伦贝克(Ornstein-Uhlenbeck) 模型的估算以作为基准。通过对数似然分数、LR检验以及p值来比较Schwartz-Smith二因子模型与两个一因子模型，并计算生成未来曲线和实际观察到的曲线之间的误差统计（包括平均误差、绝对误差及标准差）。 最终，这两个状态变量在图表中展示出来。编写此代码是为了支持我的硕士学位论文研究工作。