本资料为东南大学期末考试专用《随机过程》复习材料，涵盖课程核心知识点与例题解析，助力学生高效备考，取得优异成绩。
随机过程是概率论的一个重要分支，在通信工程、物理学、经济学、统计学、控制理论以及计算机科学等领域有着广泛的应用。“期末考试资料”与“老师的讲义”对于深入学习东南大学的随机过程课程来说是非常宝贵的资源。
该领域的核心概念包括时间序列分析，概率分布，期望值和方差等。这些工具帮助我们理解数据随时间变化的趋势，并衡量随机变量的行为特征及其波动性。此外，自相关函数、协方差函数用于描述不同时间点上随机变量之间的统计关系；而平稳过程则指的是其统计特性不受时间平移影响的过程类型。
马尔科夫过程是一种特殊的随机过程，具有“无记忆”性质——即未来的状态仅依赖于当前的状态，并不受到之前历史的影响。常见的例子包括布朗运动（金融学中的Black-Scholes模型基础）、泊松过程和Wiener过程等，后者是连续时间下布朗运动的数学形式化表述，在理解扩散现象与随机微分方程中具有重要作用。
老师提供的讲义通常会详细解释这些基本概念，并可能涉及更深入的内容如定义、图形说明及实例分析。同时，“期末考试资料”部分则能帮助检验你对所学知识的理解程度，通过解题练习可以更好地掌握如何将理论应用于实际问题的解决过程中，这对于准备期终考来说至关重要。
在复习随机过程时，请注意以下几个方面：
1. 理解基本概念和性质如平稳性、独立增量及Markov特性；
2. 掌握常见随机过程（例如泊松、布朗运动与Wiener）的定义及其特征。
3. 学习并熟练掌握相关函数，包括自相关和协方差函数等计算方法。
4. 熟悉模拟技术如蒙特卡洛法的应用技巧。
5. 尝试运用所学知识解决实际问题，在诸如信号处理、金融模型构建及网络流量分析等领域。
通过深入学习以上内容，并结合老师的讲义与练习题，相信你能在期末考试中取得优异的成绩。记住理论联系实践是掌握随机过程的关键所在。祝你在学习过程中一切顺利！
5星
