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期权价格计算器

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简介：
期权价格计算器是一款专为投资者设计的金融工具软件，能够精准计算期权的价格、波动率及盈亏平衡点等关键数据，帮助用户做出更明智的投资决策。 期权定价计算器包含GUI界面和计算模型，解压后运行GUI.py即可使用。

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  • 期权价格计算器
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    期权价格计算器是一款专为投资者设计的金融工具软件，能够精准计算期权的价格、波动率及盈亏平衡点等关键数据，帮助用户做出更明智的投资决策。 期权定价计算器包含GUI界面和计算模型，解压后运行GUI.py即可使用。
     
  • 期权定价方法综述与MATLAB中的期权价格计算.pdf
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    本文综述了多种期权定价理论和模型，并详细介绍了如何使用MATLAB进行期权价格的计算与模拟。 本段落档概述了期权定价的方法，并利用MATLAB软件进行期权价格的计算。文档内容涵盖了理论介绍及实际操作步骤，适合对金融工程感兴趣的读者参考学习。
     
  • 基于FFT的期权定价：运用Carr与Madan方法计算期权价格
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    本文探讨了利用快速傅里叶变换（FFT）技术结合Carr和Madan的方法来高效计算期权的价格。通过这种方法，能够准确、迅速地评估金融市场中各种复杂期权的价值。 使用Carr和Madan方法以及快速傅里叶变换来计算期权价格。
     
  • CRR-for-European-and-American-Options: 二叉树程序计算欧式与美洲期权的涨跌期权价格
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    CRR-for-European-and-American-Options是一款基于Cox-Ross-Rubinstein模型的二叉树程序，专门用于精确计算欧洲式和美式看涨及看跌期权的价格。 金融计算HW2 R03246004陈彦安 环境：python 2.7.9 所需的软件包（模块）： numpy (1.9.2) scipy(0.15.1) 代码说明： 输入参数: S: 当前股票价格 X: 行权价 s: 年度波动百分比 t: 到期年数 n: 周期数量 r: 利率百分比 输出： 欧洲看涨期权和看跌期权的价格。 美国看跌期权的价格。 如何运行（示例）: 在文件中输入参数的值，然后打开文件./data并以JSON格式输入(修改)如下内容 [ {S : 100, X:95,s:25,t:1,n:300, r:3}] 可以添加多个测试数据。
     
  • 价格涨跌计算器.xlt
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    价格涨跌计算器.xlt是一款便捷的Excel模板工具，帮助用户轻松计算商品或投资的价格波动情况，提供涨幅、跌幅及差价等数据，适用于日常财务管理和市场分析。 股票涨跌价格计算器是一款个人使用的工具，用于帮助用户计算股票的价格变化。
     
  • 亚洲算术期权Delta值：算术亚式期权定价-MATLAB开发
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    本项目使用MATLAB进行亚洲算术期权（Asian Arithmetic Options）的Delta值计算及定价研究，适用于金融工程与衍生品分析。 该代码用于计算亚洲算术期权的价格，通过设计路径（使用蒙特卡罗方法）并计算期权的增量（采用路径方法），同时确定了整个计算所需的时间。
     
  • Heston 期权定价器：利用 Heston 模型及条件蒙特卡洛法计算欧式看涨期权价值 - MATLAB开发
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    Heston期权定价器是一款基于MATLAB开发的工具，采用Heston模型和条件蒙特卡洛方法来精确评估欧式看涨期权的价值。 使用赫斯顿模型和条件蒙特卡罗方法计算欧式看涨期权价格的函数为 [call_prices, std_errs] = Heston(S0, r, V0, eta, theta, kappa, strike, T, M, N)。 输入参数如下： - S0：标的资产当前的价格。 - r：在期权有效期内年化的连续复利无风险利率，以小数形式表示的正数值。 - 赫斯顿模型相关参数包括： - V0：标的价格的初始波动率 - eta：波动率的标准差 - theta：长期平均值 - kappa：均值回归速度 - strike：期权执行价格向量。 - T：期权到期时间，以年为单位表示。 - N：每条路径的时间步数。 - M：蒙特卡罗模拟的路径数量。
     
  • 蒙特卡洛期权定价_回望期权与障碍期权_
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    本文深入探讨了蒙特卡洛方法在金融工程中的应用，重点分析了回望期权和障碍期权的独特特征及其价值评估，提供了一种有效的衍生品定价策略。 奇异期权的蒙特卡洛定价方法适用于美式、回望以及障碍期权等多种类型。这种方法利用随机模拟技术来评估这些复杂金融衍生品的价值。通过大量模拟股票价格路径，可以估算出各种条件下的期望收益，并进而确定期权的价格。这对于理解和应用这类非标准期权具有重要意义。
     
  • 基于Black-Scholes公式的美式期权定价计算
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    本研究探讨了运用改良版Black-Scholes模型进行美式期权价格评估的方法，结合数值分析技术，提供了一种高效且精确的期权定价策略。 在基于Black-Scholes公式的框架下计算美式期权的价格涉及多个步骤。首先需要了解BS模型的基本假设以及它如何应用于欧式期权定价，并在此基础上探讨将其扩展到适用于美式期权的挑战与方法。由于美式期权允许持有者在到期日之前任何时间行权，因此直接使用标准Black-Scholes公式可能不完全准确；需结合数值模拟或其它金融工程技巧来估算其理论价值。 重写后的段落更简洁地描述了基于Black-Scholes公式的美式期权价格计算方法的概述。
     
  • Black-Scholes期权定价模型
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    Black-Scholes期权定价模型是由费舍尔·布莱克、迈伦·斯科尔斯创立的金融衍生品估值理论，用于确定股票期权的价格。 蒙特卡洛期权定价模型可以自定义到期时间和标的价格，并返回相应的期权价格。