
利用随机森林、LSTM、SVM和线性回归预测股市行情
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简介:
本研究运用随机森林、长短期记忆网络(LSTM)、支持向量机(SVM)及线性回归模型进行股市趋势预测,旨在探索不同算法在金融时间序列分析中的应用效果。
通过多种机器学习方法预测股票价格,包括随机森林(Random Forest)、支持向量机(SVM)、线性回归(LinearRegression)以及长短期记忆网络(LSTM)。利用toshare获取600519.sh 2000年至2020年的数据。除了随机森林模型使用所有可用数据外,其他方法均基于前19年数据进行训练,并用最后一年的数据来进行预测。获取好的数据集的相关文件存储在toshare文件夹中。如果需要自行获取数据,则可以注册toshare以更换接口。
这些内容是在结课实践要求下搜集网络资料并学习后整理出来的,对国内网络上参差不齐的简单机器学习股票预测进行了复现和整合。这不仅有助于我加深对机器学习知识的理解,也希望可以帮助到有需要的人们。所有代码均为Jupyter Notebook格式,并且注释全面、易于执行。
这些资源适合个人自学、课程团队作业以及毕业设计参考等场景使用。
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