基于MATLAB的事件驱动量化回测系统

简介：
本项目构建了一个基于MATLAB的事件驱动型量化回测平台，旨在为金融策略测试提供高效、灵活的解决方案。 基于MATLAB的事件驱动回测框架首先需要安装Wind量化接口并注册账号，在确认可以在MATLAB环境中运行后进行策略回测。在Main.m文件中订阅股票池、指定回测的时间范围以及高级配置Options，然后运行Main.m以获得策略的回测结果。 资产相关信息存储于Asset变量中，可以通过调用Summary(Asset,DB,Options)函数输出资金曲线等信息。其中，Asset是一个包含多个字段的数据结构体，包括时间轴Times和yymmdd格式的时间轴TimesStr、初始现金InitCash、当前持仓标的CurrentStock及数量CurrentPosition、落单的股票OrderStock及其价格OrderPrice和数量OrderVolume、成交的股票DealStock及其价格DealPrice和成交量DealVolume以及手续费DealFee。此外还包括历史数据如持有过的股票历史记录Stock，持股的历史变化Position，可用现金的历史记录Cash等信息。 基准相关的信息包括基准标的BenchmarkStock、基准收益率BenchmarkReturns、每日收益比率BenchmarkDailyReturns及年化回报率BenchmarkAnnualRetu。