Advertisement

MATLAB量化投资实践_数据与程序.7z

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:None


简介:
本资源包含使用MATLAB进行量化投资分析的数据集和源代码,涵盖市场数据分析、策略回测等模块,适合初学者学习及进阶研究。 MATLAB量化投资实战_数据和程序.7z

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • MATLAB_.7z
    优质
    本资源包含使用MATLAB进行量化投资分析的数据集和源代码,涵盖市场数据分析、策略回测等模块,适合初学者学习及进阶研究。 MATLAB量化投资实战_数据和程序.7z
  • _挖掘技术MATLAB版)教学课件
    优质
    本课程提供深入浅出的量化投资知识和实用的数据挖掘技术讲解,并通过MATLAB软件进行实践操作,适用于金融数据分析领域的学习者和从业者。 《量化投资:数据挖掘技术与实践(MATLAB版)》分为三部分。第一部分(基础篇)主要探讨了数据挖掘与量化投资之间的联系,并介绍了数据挖掘的概念、实施流程、主要内容以及常用工具等信息。第二部分(技术篇)详细阐述了相关数据挖掘技术和这些技术在量化投资中的应用,涵盖了数据准备、探索分析、关联规则方法、回归模型构建、分类算法设计、聚类策略制定、预测建模、诊断技巧及时间序列分析等内容,并引入智能优化方法的应用实例。第三部分(实践篇)则通过具体的案例展示了如何将上述技术综合应用于量化投资实践中,内容包括统计套利策略的挖掘与改进、配对交易策略的设计和实现过程以及数据挖掘在股票程序化交易中的全面应用示例,同时介绍了基于数据挖掘技术构建量化交易平台的具体步骤。
  • 有效质振型叠加法在中的应用——Python编-[入门书籍附书签]
    优质
    本书通过实例讲解如何利用Python编写程序来实现有效质量和振型叠加法在量化投资分析中的具体应用,旨在为初学者提供全面的理论指导和实用技巧。附带详细的书签设计方便读者快速定位查找。 5.3 有效质量和振型叠加法 5.3.1 有效质量 通过模态分析获取的自振频率、自振周期及振型对于获得模态有效质量和参与系数非常重要。第i阶模态各方向参与系数\(\alpha_{\Gamma}\)可以通过以下公式计算: \[ \alpha_i = T^{-1} M^T \Phi_i \] 其中,\(M\)是广义质量矩阵,每个节点的刚度特性大小用矩阵表示为\(\alpha_T\)。具体形式如下所示: \[ \begin{bmatrix} 0 & 20 & 30 & -456 \\ 1 & 0 & 0 & e_{zx} \delta^{\beta}_{z}-e_{zy}\delta^{\beta}_{y}\\ 1 & 0 & 0 & e_{xy}\delta^{\alpha}_{x} \end{bmatrix} \] 式中,\(e_x, e_y, e_z\)代表旋转中心。GTS NX软件可以设定任意节点或质心为旋转中心。 通过模态参与系数可定义和计算每个方向的模态有效质量: \[ m_{eff}^{i} = \sum_i^{}m_i\alpha_i^2 \] 所有振型的有效质量之和与除约束边界节点外的整体模型总质量相等。 5.3.2 振型叠加法 在动力响应分析中,可以使用振型叠加法。该方法通过特征值分析获得的固有振型来求解减缩后的模态平衡方程: \[ (M + C)\ddot{u} + Ku = f \] 其中\( u(t) \)可表示为: \[ \begin{bmatrix} \phi_1 & \cdots & \phi_N \end{bmatrix}\xi(t) \] 这里,Φ是固有振型形状。结合方程5.3.4和式5.35得到: \[ [M]\Phi\xi + [C]\Phi\xi = f \] 在实际应用中,使用部分低阶模态的固有振型来构成Φ矩阵,而忽略高阶模态的影响,因此方程式 5.3.6 是对原始动力平衡方程的一个近似解。当包含的固有振型数量不足时,计算结果精度会显著降低。
  • 的R语言(蔡立耑著)》中的代码正文部分
    优质
    本书正文部分提供了《量化投资的R语言实践》中涉及的数据集和源代码,帮助读者深入理解和应用书中的量化投资策略及模型。 《量化投资以R语言为工具》这本书的正文部分涉及数据与代码的内容非常引人关注。为了更好地理解“量化投资”这一概念,我们先来回顾一下投资分析与决策的过程。 在投资分析与实战中,大致会经历以下几个阶段:首先,投资者利用各种工具和方法建立模型(系统),以验证买卖标的、时机点以及价位的有效性;其次,在经过详尽的分析及验证后筛选出结论,并将其应用于实际交易之中。除此之外,严谨的投资人还会有一个不断优化的过程——在投资实践过程中持续修正和完善自己的模型或策略。
  • 高质源包:-MATLAB工具源码、及文档.rar
    优质
    本资源包包含用于量化投资的MATLAB工具源码、相关数据集及详细文档,适用于学术研究与实践操作。 优质资源包:量化投资-以MATLAB为工具 源码&数据&文档.rar,包含用于量化投资的完整资料,适合希望利用MATLAB进行深入学习与实践的研究者和投资者使用。该资源包括源代码、相关数据以及详细的文档指导,旨在帮助用户更好地理解和应用量化交易策略。
  • PythonPython3在中的股票分析
    优质
    本课程深入讲解如何运用Python及Python3进行量化投资中的股票数据处理和分析,涵盖数据获取、清洗、回测等关键环节。 Python3在量化投资中的应用以及股票数据分析是当前技术领域的一个重要话题。通过使用Python的丰富库(如pandas, numpy, matplotlib等),投资者可以进行高效的数据处理、分析及可视化,从而辅助做出更科学的投资决策。此外,结合机器学习算法(例如scikit-learn)的应用能够进一步提升策略的有效性与准确性,在股票市场中寻找潜在的机会和风险点。
  • MATLAB工具应用
    优质
    本课程聚焦于利用MATLAB进行量化投资分析与策略开发,涵盖数据处理、模型构建及回测等关键环节,助力学员掌握先进的量化交易技能。 2015年1月第1版包含源码及相关工具(FQuantToolBox V1.1[NoHistData] by LY_faruto),其中全是源码。
  • 书籍
    优质
    《量化投资书籍》旨在为读者提供一系列关于运用数学模型和算法进行证券市场分析与交易策略制定的专业知识。本书深入浅出地讲解了如何利用历史数据和技术指标来预测股市趋势,同时介绍了编程语言如Python在金融数据分析中的应用实例,帮助投资者构建个性化交易系统,提高决策效率并降低风险。 宽客 中文翻译版.pdf版本可以直接查看,无需密码。
  • 初探
    优质
    《量化投资初探》是一本引导投资者入门量化交易领域的书籍,通过数据分析和模型构建,帮助读者理解如何利用计算机技术优化投资决策。 用Python进行量化投资的讲解很不错;建议对量化感兴趣的同学可以参考一下。