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Heston模型的校准与模拟,通过Matlab开发实现。

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简介:
利用MATLAB开发环境,对Heston模型进行了校准和模拟过程。该校准工作基于市场期权价格数据,旨在精确地调整Heston模型的参数,使其能够更好地反映实际的市场情况。

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  • Heston
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    Heston模型校准介绍的是如何调整和优化Heston随机波动率模型中的参数,使之更好地反映市场实际状况,常用在金融工程中衍生品定价与风险评估。 Heston模型的校准基于隐含波动率曲面的IA Delta中性交易策略,并通过应用快速傅里叶变换(FFT)和遗传算法来实现Heston模型的校准。
  • Heston:基于市场期权价格Matlab
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    本研究探讨了利用MATLAB软件对Heston随机波动率模型进行参数估计和数值模拟的方法,并结合实际市场期权数据,验证该模型的有效性和精确性。 此代码将 Heston 模型校准到任何形式的 marketdata.txt 文件上的数据集。提供期权分析以及 Heston 和 MCMC Heston 定价功能。要查看示例,请运行 hestoncalibrationexample.m 代码。
  • Matlab-Heston蒙特卡罗
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    本项目使用MATLAB实现Heston模型的蒙特卡罗模拟,用于金融衍生品价格预测。通过随机过程仿真,探讨股票期权定价中的波动率效应。 使用蒙特卡罗方法在MATLAB中进行Heston模型的模拟。
  • MATLAB——赫斯顿
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    本项目深入探讨并实现赫斯顿模型在金融衍生品定价中的应用,通过MATLAB进行模型参数校准及路径模拟,旨在提升对复杂金融市场工具的理解和分析能力。 使用MATLAB开发Heston模型的校准和模拟程序。该程序根据市场上的期权价格来校准Heston模型。
  • 重写后标题:MATLAB程序原创Heston参数-HestonDifferences.m
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    本文章介绍一种基于MATLAB编程语言实现的原创Heston模型参数校准方法,并提供示例代码文件HestonDifferences.m,便于读者理解和应用。 在期权定价过程中,一个主要问题在于假设波动率是常数。Heston模型通过将波动率视为随机变量来解决这一难题。以下是我在一个课题研究中编写的用于校准Heston模型参数的MATLAB程序:HestonDifferences.m。
  • Heston:基于Christian Kahl和Peter Jäck方法
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    本论文探讨了Heston随机波动率模型及其参数校准技术,特别聚焦于Kahl和Jäck提出的方法,深入分析该方法在金融工程中的应用价值。 Heston 模型的期权定价函数采用了 Christian Kahl、Peter Jäckel 和 Roger Lord 的实现方法。
  • Heston-Nandi 期权定价:基于 Heston 和 Nandi (2000) GARCH MATLAB ...
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    本文章介绍了一种基于Heston和Nandi(2000)提出的GARCH模型的MATLAB实现,用于期权定价。该方法结合了随机波动率理论与实际市场数据,提供更准确的价格预测。 该函数根据Heston和Nandi(2000)的GARCH期权定价公式计算看涨期权的价格。输入参数包括:标的资产当前价格、执行价格、标的资产无条件方差、到期时间(以天为单位)以及每日无风险利率。
  • MATLAB——光伏
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    本项目致力于利用MATLAB开发精确的光伏模块模拟模型,以研究和优化太阳能发电系统性能。通过仿真分析环境因素对光伏板输出特性的影响,为新能源技术应用提供科学依据和技术支持。 资源浏览查阅182次。使用MATLAB开发的光伏模块模拟模型。该模型基于Simscape太阳能电池模型,用于仿真光伏太阳能电池板。更多相关元件库和其他下载资源可以在文库频道找到。
  • 燃料电池MATLAB构建
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    本项目聚焦于运用MATLAB进行燃料电池系统的建模与仿真,旨在深入探讨其工作原理及优化设计方法。通过详细分析和实验验证,为燃料电池技术的发展提供理论支持和技术参考。 燃料电池模型的开发是能源工程领域中的一个重要研究方向,在可再生能源与环保技术快速发展的背景下尤为重要。本段落将深入探讨如何利用MATLAB构建燃料电池数学模型并进行仿真。 燃料电池是一种能直接把化学能转换为电能的装置,其工作原理基于氧化还原反应。不同于传统电池通过储存的化学能量转化为电能的方式,燃料电池具有高效率和无污染的特点,在电动汽车、分布式发电系统等领域得到广泛应用。 在使用MATLAB构建燃料电池模型时,首先需要理解燃料电池的基本结构及其运行参数。一个典型的燃料电池由阳极(负责氢气氧化)、阴极(负责氧气还原)以及电解质组成;其中的电解质通常为质子交换膜,能允许质子从一端传递到另一端。在建模过程中需考虑的因素包括电化学反应动力学、气体扩散、质子传导和热管理等。 MATLAB中的Simulink和Simscape工具箱是实现燃料电池模型的理想选择。这些工具箱提供了丰富的库元件,支持搭建电路模型、流体模型以及热力学模型,并能方便地处理多物理场的交互作用。 在MATLAB中构建燃料电池模型通常分为几个关键部分: 1. 电化学模型:描述发生在阳极和阴极上的反应速率,包括Tafel方程、Nernst方程及Butler-Volmer方程。 2. 扩散模型:考虑气体扩散到电极表面的过程,涉及Fick定律以及多孔介质中的扩散行为。 3. 质子传导模型:模拟质子通过电解质的传递过程,常用的是Nernst-Planck方程。 4. 热力学模型:处理燃料电池运行时产生的热量管理问题,确保系统的稳定运作。 在提供的FCmodel.zip文件中可能包含以下内容: 1. MATLAB脚本(.m): 包含了用于构建和仿真燃料电池模型的算法与设置。 2. Simulink模型(.mdl): 图形化的表示方式来展示燃料电池系统结构。 3. 数据文件(.mat):存储实验数据或参数信息。 4. 文档(如.pdf, .txt等格式):提供详细的理论背景、使用指南和描述。 通过分析这些MATLAB模型及其仿真结果,可以深入研究不同操作条件对燃料电池性能的影响,例如温度、压力及气体纯度。此外还可以优化电极材料与电解质结构以提高其能量转换效率和稳定性。 总结而言,利用MATLAB开发燃料电池模型是一项综合性的任务,它结合了化学、物理以及工程学的知识,并涉及多个子模型的构建和耦合工作。通过深入研究这些仿真结果可以更好地理解并改进现有的燃料电池技术,从而促进清洁能源产业的发展。
  • Heston Calibration_Heston参数_
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    简介:本文探讨了Heston模型中的参数校准方法,旨在优化金融衍生品定价与风险管理中的波动率建模。 在金融工程领域内,期权定价是一个核心问题,而Heston模型则是研究这一领域的关键工具之一,特别是在处理随机波动率的情况下更为重要。Steven Heston于1993年提出了该模型,它考虑了股票价格及波动率的随机变化特性,从而能够更真实地模拟市场动态。 本段落将深入探讨如何对Heston模型进行参数校准的过程。这个过程基于一个二维扩散过程,并假设股票价格和波动率都遵循几何布朗运动模式。其基本方程式如下: \[ dS_t = r_t S_t dt + \sqrt{v_t} S_t dW^1(t) \] \[ dv_t = κ(θ - v_t)dt + σ\sqrt{v_t}dW^2(t) \] 这里,\( S_t \)代表股票价格,\( v_t \)表示波动率,而 \( r_t \),即无风险利率,则是模型中的一个关键参数。另外两个重要的参数包括波动率回归速度(κ)和长期波动率均值(θ)。此外还有“vol-of-vol”这一概念(σ),它代表了市场对波动性的预期变化程度。 在实际应用中,我们通常需要通过已知的市场价格信息来调整这些模型中的关键参数。这可以通过最小二乘法完成,该方法旨在使Heston模型预测的价格与真实市场的价格之间的差异平方和达到最小值。“lsqCalibration.m”函数可能就是用来执行这一任务的主要工具之一。 此外,“Hestf.m”可能是用于计算给定参数下期权价格的辅助函数。而“HestonCallQuad.m”, “HestonPIntegrand.m”,以及“HestonP.m”这些文件则可能涉及到了数值积分技术的应用,因为解析求解Fokker-Planck方程通常需要复杂的积分运算。 校准过程包括以下步骤: 1. 收集市场数据:这涵盖期权价格、到期日等信息。 2. 初始化参数估计值。 3. 使用最小二乘法迭代调整模型的参数,并在每次调整后与市场价格进行比较以评估效果。 4. 计算预测价格和实际市场的误差(残差)。 5. 根据预设的标准或最大迭代次数来判断是否结束校准过程。 6. 输出最终确定后的参数值。 整个流程中,需要多次调用期权定价函数,并且可能涉及到复杂的数值计算。因此,在编程实现时选择合适的优化算法和提高计算效率是非常重要的步骤之一。Heston模型的这一关键环节对于金融工程领域而言至关重要,它有助于我们更好地理解和预测市场动态行为。