WTI原油期货历史数据分析 - ARIMA与GARCH模型的Python代码及报告

简介：
本项目运用ARIMA和GARCH模型分析WTI原油期货的历史数据，结合Python编程实现预测，并生成详尽的数据报告。 西德克萨斯中质原油（WTI）产自美国的德克萨斯州及俄克拉荷马州南部地区，并在库辛现货市场作为标记定价进行交易。该价格可以反映美国国内原油市场的状况，是评估油价的重要组成部分。从1986年1月至2014年11月期间，WTI的价格数据完整无缺，以每月为单位记录了每桶的美元价值，并由FRED经济数据库提供。 根据美国能源部的数据，每年美国消耗约73亿桶原油，位居全球首位。此外，战略石油储备量约为10亿桶。因此，油价波动对经济发展具有重要影响。许多投资者关注纽约WTI价格走势时会参考库存变化情况以预测市场动向。然而，若通过时间序列分析方法研究历史数据，则有可能发现模型来解释和预估未来的价格趋势。 本段落将运用ARIMA与GARCH两种统计学框架拟合西德克萨斯中质原油的历史价格，并基于误差率选择最合适的模型进行评估。这一过程不仅有助于理解油价变动规律，也为后续相关领域的工作提供了参考依据。