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基于历史模拟法的VaR计算与优化

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简介：
本研究探讨了利用历史模拟方法进行风险价值（VaR）的计算，并提出了一种优化模型以提高VaR评估准确性，为金融风险管理提供新视角。 基于历史模拟法的VaR计算及其优化是由陈玉峰和孙洪祥研究的主题。VaR（Value at Risk）是20世纪90年代初期发展起来的一种金融市场风险测量方法，近年来已经成为金融机构重要的管理指标之一。目前存在多种不同的VaR计算方法。

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  • 基于历史模拟法的VaR计算与优化
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    本研究探讨了利用历史模拟方法进行风险价值（VaR）的计算，并提出了一种优化模型以提高VaR评估准确性，为金融风险管理提供新视角。 基于历史模拟法的VaR计算及其优化是由陈玉峰和孙洪祥研究的主题。VaR（Value at Risk）是20世纪90年代初期发展起来的一种金融市场风险测量方法，近年来已经成为金融机构重要的管理指标之一。目前存在多种不同的VaR计算方法。
     
  • 历史模拟的VAR方法
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    历史模拟的VAR方法探讨了利用历史数据来评估和管理金融风险中的价值-at-风险（VaR）技术。该方法通过分析过去市场波动情况，预测未来可能出现的最大可能损失，是金融机构风险管理的重要工具。 使用历史模拟法计算VAR的方法希望能对同学们有所帮助。
     
  • 利用历史模拟法进行VaR测算
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    本研究采用历史模拟法评估金融机构的风险价值（VaR），通过分析过去市场数据来预测未来潜在损失，为风险管理提供科学依据。 VaR是在给定置信水平下，资产组合在未来持有期内可能遭受的最大潜在损失。
     
  • 多目标灌溉优化：基于作物模拟模型与历史气象数据的方法
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    本研究运用作物模拟模型及历史气象数据，提出一种创新性的多目标灌溉优化方法，旨在提高水资源利用效率并保障农作物产量。 多目标灌溉优化利用作物模拟模型与历史天气数据进行多目标方法的优化。我们提出了一种基于WOFOST作物模拟模型的机器学习方法来评估作物产量及水分使用效率。在我们的研究中，通过应用非支配排序遗传算法-II（NSGA-II）来进行多准则优化，使用户能够确定灌溉日期和水量以最大化产量并减少水流失。 为了运行WOFOST模型和多目标灌溉优化代码示例，请打开How_to_start.ipynb文件，并使用Google Colab环境。 若要绘制优化结果，则需要在Google Colab中打开Plots_for_ICCS.ipynb文件。 本研究的实施依赖于PCSE / WOFOST-Python作物模拟器和PyMOO-多目标优化库的支持，安装这些工具的方法是首先克隆相应的存储库，并且在一个新的conda环境中进行操作。 请注意，在本地计算机上执行上述步骤时，请确保先创建一个新的conda环境。
     
  • 基于优化模拟电荷法的三维电场计算
    优质
    本研究提出了一种改进的模拟电荷法，用于高效准确地计算复杂几何形状中的三维电场分布，特别适用于微电子和电力系统领域。 采用优化模拟电荷法进行三维电场计算。
     
  • 基于ARMA-GJR_GARCH与COPULA模型的VaR计算方法研究
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    本文探讨了结合ARMA-GJR-GARCH模型和Copula函数来估算风险价值(VaR)的方法，提供了一种新的金融风险管理工具。 风险价值（VaR）是风险管理中最常用的风险衡量标准之一，它表示在给定的置信水平下，在一定时间内投资组合可能遭遇的最大预期损失。我们采用了一种结合Copula函数、极值理论(EVT)以及GARCH模型的方法来估算由CTG、MSN、VIC和VNM（越南）股票组成的特定投资组合的风险价值。 首先，使用非对称的GJR-GARCH模型与EVT方法分别建模每个对数收益序列的边际分布。接着，利用不同类型的Copula函数——包括高斯、学生t型、Clayton、Gumbel和Frank Copula——将这些边缘分布结合起来形成多元联合分布。 最后一步是应用蒙特卡洛模拟(MCS)技术来估算该投资组合VaR的具体数值。为了验证这种方法的有效性和准确性，我们还采用了回溯测试（backtesting）的方法来进行评估。
     
  • 基于购买历史的Apriori推荐算法
    优质
    本研究提出一种基于用户购买历史数据的Apriori推荐算法，通过分析购物篮中的商品关联规则，实现个性化产品推荐。 根据购物车中的已购商品，计算用户购买相关物品的可能性，并据此进行推荐。
     
  • 基于模拟退火与遗传学的改进磷虾群优化算法
    优质
    本研究提出了一种结合模拟退火和遗传算法改进的磷虾群优化方法，旨在增强算法寻优能力和解决复杂问题的能力。 这里提供了一个完整的可直接运行的磷虾群优化算法代码，适合需要进行智能优化的用户使用。代码包含详细注释，并根据不同模块进行了分块处理。
     
  • 灰狼优化算法的模拟仿真
    优质
    灰狼优化算法的模拟仿真一文探讨了基于自然界灰狼社会行为设计的一种新型元启发式优化算法，并通过计算机仿真验证其在复杂问题求解中的高效性和鲁棒性。 最新的智能算法在MATLAB中的应用效果显著，方便了学习与交流，并具有很高的价值。
     
  • 地质热历史模拟软件
    优质
    地质热历史模拟软件是一款专业的地球科学研究工具，用于重建和预测地壳不同深度处的温度变化历程，广泛应用于矿产资源勘探、地震预报等领域。 热史模拟软件主要用于研究地质学系统内区域地质在大尺度地质年代内的热历史变化，可以用来分析区域隆升、剥蚀等情况。