本研究利用MATLAB编写非参数代码，深入分析美国国债收益率曲线，旨在揭示其与各类宏观经济指标之间的复杂关系和相互影响。
MATLAB非参数代码收益率曲线与宏观经济相互作用：基于非参数函数滞后回归方法的证据。论文支持材料由Rubin,T.提供（arXiv:2007.02763, 2020）。该存储库分析了美国国债收益率曲线对美国经济中三个关键宏观经济变量的影响，即工业生产的年度变化、年度通货膨胀率和联邦基金利率。研究方法采用了新颖的非参数工具箱进行稀疏观察到的功能时间序列的频谱分析。有关方法论与具体分析细节，请参见相关文献。
本案例研究中的代码已公开发布，可通过GitHub获取（注意：此处原文中包含链接，但根据要求不提供实际链接）。在“master”文件夹内包含了用于估计、预测及处理稀疏观测函数时间序列的所有必要函数。通过运行“demo.m”脚本来查看案例研究成果的可视化展示。
数据集包括：
- us_macro.xlsx: 包含宏观经济变量的数据。
- us_yields.xlsx: 美国国债收益率曲线的数据。
这些脚本使用MATLAB编写，并在R2018a版本中进行了测试和运行。模拟过程需要“fdaM”包的支持，该包已包含在主文件夹内提供。
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