MFDFA：基于Python的多重分形趋势波动分析
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简介：
MFDFA是一款利用Python实现的多重分形去趋势波动分析工具，专为金融时间序列数据提供深入的趋势和波动特征分析。
多重分形趋势波动分析（MFDFA）是一种无需模型的方法，能够揭示随机过程或自回归模型的自相似性特征。该方法最初由Peng等人开发，并在Kandelhardt等人的研究中扩展至多重分形分析。
最新版本增加了移动窗口系统功能，特别适用于处理短时间序列数据。此外，还引入了扩展DFA（Extended DFA）和经验模式分解作为去趋势化的方法。
安装MFDFA库：
使用pip命令进行安装：
```
pip install MFDFA
```
在编辑器中导入该库时，请执行以下操作：
```python
from MFDFA import MFDFA
```
此外，还有一个名为fgn的附加库可以生成分数高斯噪声。
关于MFDFA库本身，其基础仅依赖于numpy及其多项式功能。从版本0.3开始，引入了一种新的方法来替代原先基于PyEMD的时间序列趋势变化处理方式。
使用MFDFA库进行一维分数阶Ornstein-Uhlenbeck过程的分析时，请参考相关文档和示例代码以获取更多帮助信息。
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