
差分法与超松弛迭代法求解高维平稳FPK方程 (2008)
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简介:
用不同精度的差分格式将多维平稳FPK方程转换为线性代数方程组,并利用超松弛迭代法求解得到平稳FPK方程的近似解。分析不同差分格式、网格密度和超松弛因子对解的精确度及收敛速度的影响,并与其它方法计算结果进行对比,提出采用多重网格算法以提高计算效率。研究典型的二维及四维随机系统的稳态响应,算例表明该算法具有简洁、节省存储且精度高等特点,是求解高维平稳FPK方程的有效方法。
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