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样本数据,包含隐含波动率信息。

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简介:
该数据集涵盖了2020年12月30日上证50ETF期权交易的样本信息,主要内容集中于期权的隐含波动率、期权的剩余到期时间以及期权的内在价值程度。 这一数据资料对于解决典型的回归问题具有重要的意义,并且能够被广泛应用于高斯核函数的核回归方法中。

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  • 资料.xlsx
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    《隐含波动率样本资料》是一份详细记录金融市场中期权合约隐含波动率数据的Excel文件,为投资者提供分析市场预期风险的重要参考。 该数据包含上证50ETF期权在2020年12月30日的样本信息,主要包括期权的隐含波动率、剩余到期时间和在值程度。这些数据适用于回归问题分析,并可用于高斯核函数的核回归模型中。
  • GARCH模型与预测中的应用
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    本文探讨了GARCH模型及其在分析和预测金融市场中隐含波动率的应用价值,深入研究其对金融资产价格波动性的预测效能。 波动率预测可以通过GARCH模型与隐含波动率来进行分析。这两种方法在金融时间序列分析中有广泛应用,能够有效地捕捉金融市场中的波动特征。GARCH模型特别适用于处理具有自相关性的条件方差问题,而隐含波动率则通过期权市场数据来反映投资者对未来价格变动的预期。结合使用这两种工具可以为风险管理、资产定价和投资策略提供有力支持。
  • 美国期权的MATLAB代码
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    本项目提供了一套用于计算和分析美国期权市场隐含波动率的MATLAB代码,适用于金融工程与风险管理研究。 本段落是对期权相关实习内容的总结,主要包括数据清洗、建模求解以及结果展示。第一部分详细介绍了数据清洗与排序的具体代码及操作步骤;第二部分则展示了使用二叉树模型进行美式期权波动率计算的完整代码;第三部分提供了BS定价模型和二叉树定价模型之间的简单对比分析及其对应的代码实现。
  • 正负集.zip
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    这是一个包含了正例和反例的数据集合文件,适用于机器学习中的分类问题研究与模型训练。 在数据分析与机器学习领域内,数据集是至关重要的组成部分。标题为“正负样本的数据集.zip”的压缩包文件显然包含了用于训练及评估分类模型的正样本与负样本数据。通常来说,在二分类问题中,正样本代表我们希望预测的目标类别(例如垃圾邮件检测中的垃圾邮件),而负样本则表示非目标类别(如正常邮件)。这个明确标记出的数据集可以用来解决这类问题。 构建和训练模型需要以带有已知标签的实例组成的数据集为基础。在这个案例中,这些实例可能包括文本、图像或其他结构化数据等特征。具体来说,在描述中的这一数据集被用于进行项目开发,并在PyCharm环境下运行。作为一款广泛使用的Python集成开发环境,它提供了代码编辑、调试、测试和版本控制等功能,非常适合于执行数据科学项目。 为了有效利用这个数据集,我们需要遵循以下步骤: 1. **数据预处理**:解压文件后加载并进行初步的数据清理工作。这可能包括去除标点符号或停用词等文本清洗操作,标准化数值信息以及填补缺失值。 2. **特征工程**:根据具体需求创建新特征或提取有用的信息。例如,在处理文本时可以计算词频、TF-IDF 或者使用Word2Vec和GloVe这类的词嵌入技术。 3. **数据划分**:将整个数据集划分为训练集、验证集以及测试集,其中训练用于模型学习过程;调整参数(如正则化强度或学习率)时用到验证集;最后在评估最终性能时使用测试集以确保良好的泛化能力。 4. **选择模型**:根据问题的复杂性和数据特性来挑选适合的机器学习算法。例如,逻辑回归、支持向量机、决策树、随机森林以及神经网络等都可以用于解决二分类任务。 5. **训练模型**:利用训练集对选定的模型进行参数优化,并通过梯度下降法等方法最小化损失函数。 6. **评估性能**:在验证集上测试模型的表现,使用准确率、精确率、召回率、F1分数或AUC-ROC曲线作为评价指标。依据结果调整模型以获得更好的效果。 7. **最终检验**:通过未见过的测试数据来确定模型的实际泛化能力是否良好。 8. **部署应用**:当模型训练完成并通过测试后,可以将其应用于实际场景中对新样本进行预测分析。 该“正负样本”数据集为解决二分类问题提供了学习机会。遵循上述步骤,结合适当的预处理、特征工程选择和评估方法来构建有效的分类器以应对特定业务中的识别挑战。在PyCharm这样的专业环境下操作整个流程能够提高工作效率。
  • 诊断(DOIP)
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    抓包数据包含诊断信息(DOIP)专注于通过解析汽车网络通信中的数据包来提取关键诊断信息,助力车辆故障快速定位与解决。 抓取doip包的数据。
  • 运用B-S模型估算期权
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    本文介绍了如何利用Black-Scholes模型来计算金融期权中的隐含波动率,为投资者提供定价参考。 使用沪深300指数期权数据,通过B-S模型计算隐含波动率。
  • [MATLAB] BS期权中资产与的迭代算法源代码程序
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    本段MATLAB代码提供了一种计算BS期权模型下隐含资产价值及隐含波动率的有效迭代解决方案。适用于金融工程与衍生品定价研究。 在MATLAB中编写用于计算BS期权隐含资产(implied asset)和隐含波动率(implied volatility)的迭代法源码程序是一项重要的任务。这类代码通常涉及到金融数学模型,特别是Black-Scholes框架下的衍生品定价问题求解技术。 为了实现这一功能,可以采用多种数值方法进行逼近计算。其中一种常用的方法是使用二分查找或牛顿-拉夫森(Newton-Raphson)迭代法来找到使得理论价格与市场报价相匹配的隐含波动率值。这种方法的核心在于构建一个误差函数,并通过不断调整输入参数以最小化这个函数,直到满足预设精度要求为止。 编写此类程序时需要注意: 1. 确保使用的Black-Scholes公式是正确的。 2. 设计合理的初始猜测值和迭代停止条件。 3. 提供充分的测试案例来验证算法的有效性和准确性。
  • 的估算及利用反向Black-Scholes模型构建曲面
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    本研究探讨了隐含波动率的估计方法,并提出运用反向Black-Scholes模型来构建精确的波动率曲线,为金融衍生品定价提供有力支持。 隐含波动率是通过反转Black-Scholes模型来估计,并用于绘制波动率表面。
  • 计算与验证上证50ETF期权的
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    本文探讨了如何计算和验证上海证券交易所50ETF期权的隐含波动率,分析其在投资决策中的作用,并提供实证研究以供参考。 本课程设计旨在计算上证50ETF期权的隐含波动率,并验证相关波动率理论。该设计使用Python编程语言完成,适用于大学生二年级的相关课程学习与实践。
  • 房价集(士顿房价
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    本数据集包含详细的波士顿地区房屋价格及相关属性信息,适用于预测模型构建与房地产市场分析研究。 该资源包含波士顿房价数据集以及另外两个房价文件,每个文件的特征数量超过10个。此外还附带一份应用数据分析课程报告和一份亲测可用的多元线性回归预测代码,在报告中有详细说明代码使用方法。