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期权定价方法综述与MATLAB中的期权价格计算.pdf

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简介：
本文综述了多种期权定价理论和模型，并详细介绍了如何使用MATLAB进行期权价格的计算与模拟。 本段落档概述了期权定价的方法，并利用MATLAB软件进行期权价格的计算。文档内容涵盖了理论介绍及实际操作步骤，适合对金融工程感兴趣的读者参考学习。

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  • 期权定价方法综述与MATLAB中的期权价格计算.pdf
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    本文综述了多种期权定价理论和模型，并详细介绍了如何使用MATLAB进行期权价格的计算与模拟。 本段落档概述了期权定价的方法，并利用MATLAB软件进行期权价格的计算。文档内容涵盖了理论介绍及实际操作步骤，适合对金融工程感兴趣的读者参考学习。
     
  • 基于FFT的期权定价：运用Carr与Madan方法计算期权价格
    优质
    本文探讨了利用快速傅里叶变换（FFT）技术结合Carr和Madan的方法来高效计算期权的价格。通过这种方法，能够准确、迅速地评估金融市场中各种复杂期权的价值。 使用Carr和Madan方法以及快速傅里叶变换来计算期权价格。
     
  • 期权价格计算器
    优质
    期权价格计算器是一款专为投资者设计的金融工具软件，能够精准计算期权的价格、波动率及盈亏平衡点等关键数据，帮助用户做出更明智的投资决策。 期权定价计算器包含GUI界面和计算模型，解压后运行GUI.py即可使用。
     
  • MATLAB代码对期权定价的影响-Lévy期权定价：基于Lévy随机过程的MATLAB期权定价与校准方法实现
    优质
    本文探讨了利用MATLAB进行Lévy期权定价的方法，结合Lévy随机过程构建模型，并详细介绍了相应的定价与参数校准技术。 本段落介绍了基于Levy随机过程的期权定价与校准方法，并提供了面向对象的MATLAB实现。该章节是关于Levy模型买卖标定硕士论文的一部分。所用代码均在文中进行了引用。 本章开发了多种算法，旨在有效地计算在同一底层证券上的多个欧洲看涨期权的价格。尽管基于傅立叶变换的算法通过前进到FFT和FRFT提高了理论计算效率，但COS方法利用余弦级数展开的快速收敛特性来提高性能。本段落将考察以下四种定价算法在MATLAB实现中的实际表现： - pFT：天真傅立叶变换定价（参考文献中相关章节） - pFFT：基于FFT算法的傅立叶定价 （参见文中指定部分） - pFRFT：基于FRFT算法的傅立叶定价 （参见文中指定部分） - pCOS：COS定价方法，如[sec:cos_method]节所述 有关常规MATLAB实现架构的信息，请参考附录中的相关章节。
     
  • MATLAB中的期权定价代码
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    本代码为使用MATLAB编写的金融工程工具，专注于计算各种类型期权的价格。通过Black-Scholes模型及其他算法实现对欧式和美式期权的精准估值，适用于学术研究与实践操作。 利用BS模型计算欧式看涨期权的标准价格是一种重要的金融工程方法。对于初次学习的研究者而言，这种方法的理论基础和实际操作步骤都需要清晰的理解与掌握。通过实证研究可以更好地理解该模型的应用价值及其在不同市场条件下的表现。
     
  • 蒙特卡洛期权定价_回望期权与障碍期权_
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    本文深入探讨了蒙特卡洛方法在金融工程中的应用，重点分析了回望期权和障碍期权的独特特征及其价值评估，提供了一种有效的衍生品定价策略。 奇异期权的蒙特卡洛定价方法适用于美式、回望以及障碍期权等多种类型。这种方法利用随机模拟技术来评估这些复杂金融衍生品的价值。通过大量模拟股票价格路径，可以估算出各种条件下的期望收益，并进而确定期权的价格。这对于理解和应用这类非标准期权具有重要意义。
     
  • Matlab 中的最小二乘蒙特卡罗法（LMS）用于美式期权定价_Monte Carlo_美式期权_美式期权定价_LMS_蒙特卡罗期权
    优质
    本文介绍了在MATLAB环境中应用最小二乘蒙特卡罗方法进行美式期权定价的技术，探讨了LMS算法的原理及其在处理美式期权中的优势。通过模拟分析，展示了如何利用该方法有效估计早锻炼权利的价值，并提供了相应的代码实现细节。 使用蒙特卡洛模拟实现美式期权定价的方法包括资产路径生成以及美式期权与欧式期权的定价。请提供相关的源代码，并附带参考文献。
     
  • 亚洲算术期权Delta值：算术亚式期权定价-MATLAB开发
    优质
    本项目使用MATLAB进行亚洲算术期权（Asian Arithmetic Options）的Delta值计算及定价研究，适用于金融工程与衍生品分析。 该代码用于计算亚洲算术期权的价格，通过设计路径（使用蒙特卡罗方法）并计算期权的增量（采用路径方法），同时确定了整个计算所需的时间。
     
  • Black-Scholes期权定价模型
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    Black-Scholes期权定价模型是由费舍尔·布莱克、迈伦·斯科尔斯创立的金融衍生品估值理论，用于确定股票期权的价格。 蒙特卡洛期权定价模型可以自定义到期时间和标的价格，并返回相应的期权价格。
     
  • 姜礼尚论期权定价的数学模型与方法
    优质
    本书《姜礼尚论期权定价的数学模型与方法》深入浅出地介绍了金融工程领域中的期权定价理论及其数学建模技巧，汇集了著名学者姜礼尚教授在此课题上的研究成果和独到见解。适合对量化金融感兴趣的读者阅读参考。 姜礼尚的期权定价数学模型和方法研究了如何利用数学工具来评估金融衍生品的价值。这种方法为金融市场参与者提供了一种量化风险与收益的方式。