量化投资组合与风险管理的软件工具——基于MATLAB的风险和资产配置

简介：
本软件工具利用MATLAB开发，专注于量化投资组合管理及风险评估。它提供先进的算法模型以优化资产配置并精准衡量市场风险，助力投资者做出更明智的投资决策。 这些例程支持A. Meucci所著的《风险与资产配置》Springer Finance一书。该书涵盖了多个领域的新功能： - 更多单变量、多变量及矩阵变量分布； - 增加了更多连接词的应用； - 提供更多的图形表示方法； - 深入分析位置分散椭球； - 最佳复制与最佳因子选择的优化； - 利用FFT进行投资范围分布预测； - 关于delta/gamma定价的风险警告信息； - 通用估计器逐步评估技术改进； - 非参数及多元椭圆最大似然估计量的发展； - 收缩率估算方法，包括Stein和Ledoit-Wolf等经典贝叶斯模型； - 强健的Hubert M高击穿最小体积椭球稳健性估测工具； - 缺失数据处理技术：EM算法、不均匀序列条件估计； - 随机优势分析框架构建； - 极值理论应用于VaR（风险价值）评估与Cornish-Fisher近似方法的使用； - 通过内核对不同风险因素预期不足及VaR贡献度进行基于内核的方法研究； - 均值方差分析及其陷阱，如不同的范围、复数问题。