Prickle：适用于高频交易研究的Python工具包

简介：
Prickle是一款专为高频交易设计的Python工具包，提供高效的数据处理和分析功能，助力研究人员迅速洞察市场动态。 Prickle是一款专为金融研究人员设计的Python工具包。其主要目的是简化从纳斯达克获取超高频市场微观结构数据的过程，并提供一个开源平台供学术界使用以处理纳斯达克的历史ITCH数据（HistoricalView-ITCH）。通过这种方式，它不仅提供了与同类商业服务相比更经济的数据访问途径，还为社区贡献者建立了一个可以共同维护和改进的预处理步骤框架。 Prickle能够将Nasdaq HistoricalView-ITCH的原始二进制文件解码成易于分析的形式，并创建一个包含交易消息序列、重组后的订单簿以及其他关键事件的研究数据库。纳斯达克ITCH数据以纳秒级精度记录了对NASDAQ限价订单市场的所有变化，为市场微观结构研究提供了详尽的数据支持。