《利用R语言分析集成和协整时间序列》一书详细介绍了如何使用统计软件R来处理与分析经济及金融数据中的时间序列,特别聚焦于集成过程与协整关系的检测与建模。书中提供了丰富的实例和实战演练,帮助读者掌握复杂的时间序列数据分析技巧。
这本书的标题结合了两个具有影响力的领域。正如David Hendry在Clive W.J. Granger诺贝尔纪念奖演讲中所提到的,“非平稳宏观经济时间序列建模已成为实证宏观经济学研究的主要范式”。因此,掌握集成与协整分析是应用计量经济学家必备的能力。另一方面则是开源统计编程环境R。自1990年代中期以来,它已经从雏形成长为成熟、灵活且强大的软件,并拥有超过600个贡献包。然而可以说,R在计量经济学领域的关注度尚未达到应有的水平。本书旨在弥合这一差距,展示如何轻松地将集成与协整分析中的方法和工具应用到R中。