RunMyCode_SysRiskMeasures_R2015b_CoVaR_DCC_GARCHCovAR_DCCGARCHCO
5星
- 浏览量: 0
- 大小:None
- 文件类型：None
简介：
本研究利用R2015b版本的RunMyCode平台，探讨系统性风险度量方法。通过CoVaR、DCC-GARCH与CovAR-DCC GARCH模型分析金融市场的尾部相关性和动态条件协方差。
基于DCC-GARCH-CoVaR模型可以有效估计系统风险。
全部评论 (0)
还没有任何评论哟~
