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时间序列分析中LM检验法的应用——波动率模型中的拉格朗日乘数检验

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简介：
本文探讨了在时间序列分析中LM检验法应用于波动率模型的有效性，重点介绍了拉格朗日乘数检验在金融数据分析中的作用和优势。 拉格朗日乘数检验（LM检验）法包括以下步骤：首先使用最小二乘法估计最适当的AR(n)模型；然后计算残差值，并进行回归分析；最后设定零假设为不全为零，即不存在ARCH效应。

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  • 时间序列分析中LM检验法的应用——波动率模型中的拉格朗日乘数检验
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    本文探讨了在时间序列分析中LM检验法应用于波动率模型的有效性，重点介绍了拉格朗日乘数检验在金融数据分析中的作用和优势。 拉格朗日乘数检验（LM检验）法包括以下步骤：首先使用最小二乘法估计最适当的AR(n)模型；然后计算残差值，并进行回归分析；最后设定零假设为不全为零，即不存在ARCH效应。
     
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